Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,73 % 2,94 % 3,46 % 2,30 % 3,56 % 0,86 % -2,40 % - -
Categoria -0,36 % 0,04 % 1,37 % 1,15 % -3,21 % -1,72 % 2,21 % 8,81 % 5,55 % 10,34 %
Delta 0,39 % 0,69 % 1,58 % 2,31 % 5,52 % 5,28 % -1,34 % -11,21 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,14 % 1,55 % 1,51 % -3,29 % -2,47 % 3,78 % 13,99 % 10,91 % 24,91 %
Delta 0,05 % 0,59 % 1,40 % 1,95 % 5,59 % 6,04 % -2,92 % -16,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,78 % 2,25 % -24,84 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta -11,26 % -3,81 % -14,63 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,53 % -6,45 % -11,58 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,53 % -0,95 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta -2,36 % -4,58 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta -3,68 % -6,26 % -
Rischio
Volatilità 7,64 % 9,01 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -8,91 % -13,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,90 % 6,86 % -
Sortino -0,39 -0,56 -
VAR 95 -2,23 % -2,23 % -
VAR 99 -2,58 % -3,19 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,43 -
TEV 8,57 % 8,01 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,43 0,56 -
Down Capture Ratio 0,45 0,78 -
Indice Omega 0,92 0,87 -
Reattività
Beta 0,38 0,69 -
15,41 26,06 -
Beta bull 0,30 0,86 -
Beta bear 0,33 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,23 -
Kurtosis 0,25 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index