Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,69 % 1,77 % -0,88 % -1,04 % 0,23 % -0,22 % -7,95 % - -
Categoria -0,67 % 1,22 % 2,62 % -4,33 % -1,79 % -2,85 % 2,74 % 8,44 % 7,28 % 4,05 %
Delta 0,65 % -0,53 % -0,85 % 3,45 % 0,75 % 3,08 % -2,95 % -16,39 % - -
Benchmark* -0,40 % 1,36 % 2,87 % -4,73 % -2,46 % -3,93 % 4,66 % 13,98 % 13,88 % 18,43 %
Delta 0,39 % -0,67 % -1,10 % 3,85 % 1,42 % 4,16 % -4,88 % -21,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,96 % 2,83 % -25,03 % - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,23 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta -11,42 % -3,34 % -14,80 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,71 % -5,87 % -11,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,35 % -4,01 % -
Categoria 2,24 % 1,99 % 1,53 %
Delta -1,89 % -6,00 % -
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta -3,38 % -7,76 % -
Rischio
Volatilità 7,60 % 11,05 % -
Volatilità Categoria 6,95 % 6,04 % 5,76 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown -9,18 % -18,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,05 % 8,56 % -
Sortino -0,48 -0,78 -
VAR 95 -2,28 % -2,98 % -
VAR 99 -2,89 % -4,23 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,60 -
TEV 8,20 % 8,78 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,57 0,83 -
Down Capture Ratio 0,62 1,22 -
Indice Omega 0,92 0,82 -
Reattività
Beta 0,42 0,96 -
18,42 36,83 -
Beta bull 0,05 0,98 -
Beta bear 0,32 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,29 -
Kurtosis 0,80 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index