Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,64 % 0,22 % -0,26 % -2,61 % 0,02 % 0,25 % -6,54 % - -
Categoria -0,84 % -0,62 % -1,07 % -3,03 % -4,52 % -3,71 % 1,77 % 8,94 % 3,61 % 4,72 %
Delta 1,13 % 1,26 % 1,30 % 2,77 % 1,91 % 3,73 % -1,52 % -15,48 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,17 % -0,79 % -2,54 % -4,94 % -4,47 % 3,46 % 15,51 % 9,54 % 19,06 %
Delta 0,79 % 0,81 % 1,01 % 2,28 % 2,33 % 4,49 % -3,21 % -22,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,96 % 2,83 % -25,03 % - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,20 % 1,91 % -2,73 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta -11,42 % -3,34 % -14,83 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,71 % -5,87 % -11,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,06 % -3,84 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta -2,99 % -6,64 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -4,54 % -8,49 % -
Rischio
Volatilità 7,49 % 10,96 % -
Volatilità Categoria 7,02 % 5,98 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -9,18 % -18,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,97 % 8,56 % -
Sortino -0,51 -0,77 -
VAR 95 -2,00 % -2,98 % -
VAR 99 -2,89 % -4,23 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,60 -
TEV 7,89 % 8,60 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,54 0,83 -
Down Capture Ratio 0,66 1,29 -
Indice Omega 0,88 0,82 -
Reattività
Beta 0,45 0,98 -
23,43 38,33 -
Beta bull 0,14 0,95 -
Beta bear 0,35 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,34 -
Kurtosis 0,72 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index