Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,38 % 1,77 % 3,53 % 6,40 % 5,19 % 2,82 % 14,21 % - -
Categoria -0,08 % 0,54 % 1,55 % 4,60 % 6,16 % 1,25 % 3,25 % 18,81 % 9,82 % 12,27 %
Delta 0,02 % -0,16 % 0,22 % -1,08 % 0,23 % 3,94 % -0,43 % -4,60 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,58 % 1,06 % 4,49 % 5,87 % 0,00 % 3,30 % 25,54 % 14,09 % 25,59 %
Delta 0,04 % -0,20 % 0,71 % -0,96 % 0,52 % 5,19 % -0,48 % -11,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,73 % 2,21 % -24,81 % - - - - -
Categoria 8,46 % 6,13 % -10,19 % 1,97 % -2,80 % 12,50 % -2,64 % -2,02 %
Delta -11,19 % -3,92 % -14,61 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,48 % -6,50 % -11,54 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,49 % 2,95 % -
Categoria 2,43 % 4,59 % 1,56 %
Delta -2,93 % -1,63 % -
Benchmark* 3,06 % 6,61 % 2,35 %
Delta -3,55 % -3,65 % -
Rischio
Volatilità 7,43 % 8,46 % -
Volatilità Categoria 7,08 % 5,52 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,99 % 6,24 % 6,42 %
Max drawdown -8,91 % -11,77 % -
Tempo di recupero - 592 j -
DSR 5,85 % 6,08 % -
Sortino -0,52 -0,01 -
VAR 95 -2,24 % -1,98 % -
VAR 99 -2,59 % -2,89 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 0,00 -
TEV 8,23 % 7,62 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,35 0,66 -
Down Capture Ratio 0,45 0,74 -
Indice Omega 0,87 1,02 -
Reattività
Beta 0,40 0,67 -
18,74 24,64 -
Beta bull 0,63 0,83 -
Beta bear 0,32 0,53 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,12 -
Kurtosis 0,33 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index