Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,26 % 0,77 % 2,90 % 1,32 % 0,68 % -0,92 % 1,74 % - -
Categoria 0,15 % 0,24 % 0,40 % 2,29 % -3,91 % -3,36 % 1,52 % 12,25 % 3,63 % 6,69 %
Delta -0,56 % -0,51 % 0,36 % 0,60 % 5,23 % 4,04 % -2,44 % -10,51 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,43 % 0,31 % 2,52 % -3,81 % -4,00 % 3,23 % 18,37 % 9,62 % 21,53 %
Delta -0,80 % -0,70 % 0,45 % 0,38 % 5,13 % 4,68 % -4,15 % -16,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,49 % 2,22 % -24,65 % - - - - -
Categoria 8,54 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -11,03 % -3,86 % -14,46 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,24 % -6,49 % -11,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,10 % -0,22 % -
Categoria 1,41 % 3,77 % 0,57 %
Delta -0,31 % -3,99 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -1,29 % -6,13 % -
Rischio
Volatilità 7,27 % 10,09 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -9,02 % -14,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,70 % 7,70 % -
Sortino -0,33 -0,39 -
VAR 95 -1,98 % -2,40 % -
VAR 99 -2,87 % -4,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,30 -
TEV 7,37 % 7,75 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,60 0,82 -
Down Capture Ratio 0,64 1,12 -
Indice Omega 0,90 0,90 -
Reattività
Beta 0,49 0,95 -
28,32 41,08 -
Beta bull 0,39 1,00 -
Beta bear 0,36 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,53 -
Kurtosis 0,43 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index