Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,40 % 1,97 % 2,91 % 1,05 % 2,88 % 0,67 % -3,63 % - -
Categoria 0,25 % 0,05 % 2,00 % 0,78 % -3,74 % -1,54 % 2,67 % 9,52 % 5,33 % 10,54 %
Delta -0,15 % 0,35 % -0,03 % 2,13 % 4,79 % 4,42 % -2,00 % -13,15 % - -
Benchmark* 0,49 % 0,15 % 2,28 % 1,22 % -3,78 % -2,18 % 4,28 % 15,08 % 10,57 % 25,28 %
Delta -0,38 % 0,26 % -0,31 % 1,69 % 4,83 % 5,06 % -3,61 % -18,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,17 % 2,76 % -24,80 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta -11,65 % -3,31 % -14,59 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,92 % -5,95 % -11,54 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,52 % -0,85 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta -2,36 % -4,48 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta -3,68 % -6,16 % -
Rischio
Volatilità 7,35 % 9,46 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -8,92 % -14,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,86 % 7,14 % -
Sortino -0,39 -0,52 -
VAR 95 -1,94 % -2,57 % -
VAR 99 -3,25 % -3,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,39 -
TEV 7,51 % 7,88 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,51 0,73 -
Down Capture Ratio 0,54 0,99 -
Indice Omega 0,91 0,88 -
Reattività
Beta 0,48 0,81 -
26,70 32,37 -
Beta bull 0,47 0,87 -
Beta bear 0,43 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,23 -
Kurtosis 1,78 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index