Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,07 % 0,98 % 2,74 % 1,32 % 0,80 % -0,94 % 1,75 % - -
Categoria 0,15 % 0,24 % 0,40 % 2,29 % -3,91 % -3,36 % 1,52 % 12,25 % 3,63 % 6,69 %
Delta -0,24 % -0,17 % 0,58 % 0,45 % 5,24 % 4,16 % -2,46 % -10,50 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,43 % 0,31 % 2,52 % -3,81 % -4,00 % 3,23 % 18,37 % 9,62 % 21,53 %
Delta -0,47 % -0,36 % 0,67 % 0,22 % 5,13 % 4,80 % -4,17 % -16,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,17 % 2,76 % -24,80 % - - - - -
Categoria 8,54 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -11,71 % -3,32 % -14,61 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,92 % -5,95 % -11,54 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,71 % -0,48 % -
Categoria 1,41 % 3,77 % 0,57 %
Delta -0,71 % -4,25 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -1,69 % -6,38 % -
Rischio
Volatilità 7,44 % 9,89 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -8,92 % -14,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,89 % 7,36 % -
Sortino -0,38 -0,45 -
VAR 95 -1,94 % -2,82 % -
VAR 99 -3,25 % -3,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,33 -
TEV 7,57 % 8,07 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,54 0,76 -
Down Capture Ratio 0,56 1,04 -
Indice Omega 0,91 0,90 -
Reattività
Beta 0,48 0,85 -
26,69 34,45 -
Beta bull 0,42 0,95 -
Beta bear 0,42 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,18 -
Kurtosis 1,60 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index