Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -0,34 % 0,85 % 2,12 % 1,42 % 2,57 % 6,65 % 16,66 % - -
Categoria -1,21 % -1,16 % -2,49 % -4,52 % -7,47 % -7,58 % -0,22 % 9,02 % 18,50 % 24,52 %
Delta 1,04 % 0,82 % 3,34 % 6,64 % 8,89 % 10,15 % 6,87 % 7,65 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,82 % -2,45 % -3,97 % -7,33 % -7,67 % 1,97 % 14,08 % 27,41 % 39,38 %
Delta 0,69 % 0,48 % 3,30 % 6,09 % 8,76 % 10,24 % 4,68 % 2,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,56 % 10,33 % -14,62 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,74 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,66 %
Delta -7,54 % 3,51 % -8,76 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -9,87 % 0,71 % -9,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,48 % 3,79 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta 4,65 % 0,67 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta 2,99 % -0,81 % -
Rischio
Volatilità 5,38 % 8,19 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -4,16 % -9,51 % -
Tempo di recupero 67 j 475 j -
DSR 3,59 % 5,85 % -
Sortino 1,22 0,18 -
VAR 95 -0,97 % -1,97 % -
VAR 99 -2,16 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,13 -
TEV 9,17 % 8,94 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,40 0,56 -
Down Capture Ratio 0,16 0,48 -
Indice Omega 1,35 1,07 -
Reattività
Beta 0,20 0,41 -
12,98 16,83 -
Beta bull 0,26 0,48 -
Beta bear 0,10 0,13 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,32 -
Kurtosis 1,63 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index