Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % -1,30 % 1,65 % 7,66 % 9,55 % 9,55 % 20,73 % 57,98 % - -
Categoria -0,10 % -1,35 % 1,62 % 7,55 % 8,11 % 8,09 % 15,84 % 39,55 % 41,50 % 91,10 %
Delta 0,92 % 0,04 % 0,02 % 0,11 % 1,44 % 1,46 % 4,88 % 18,43 % - -
Benchmark* 0,88 % -1,24 % 1,89 % 8,33 % 9,82 % 10,02 % 21,65 % 60,07 % 80,03 % 156,86 %
Delta -0,06 % -0,07 % -0,24 % -0,66 % -0,26 % -0,47 % -0,92 % -2,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,02 % 25,84 % 20,93 % -12,41 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,20 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 0,39 % 9,36 % 6,73 % 3,68 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,04 % -0,38 % 1,45 % 0,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,35 % 17,92 % -
Categoria 18,32 % 12,83 % 7,58 %
Delta 5,03 % 5,09 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -0,80 % -0,52 % -
Rischio
Volatilità 8,94 % 12,95 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -6,46 % -20,24 % -
Tempo di recupero 48 j 243 j -
DSR 4,71 % 9,26 % -
Sortino 4,54 1,62 -
VAR 95 -1,25 % -2,51 % -
VAR 99 -2,58 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,39 1,16 -
TEV 0,87 % 0,75 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 2,12 1,52 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
99,11 99,68 -
Beta bull 0,98 1,00 -
Beta bear 0,92 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,20 -1,45 -
Kurtosis -0,04 8,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR