Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,12 % 0,15 % 6,16 % 10,46 % -1,73 % 3,08 % -8,54 % - - -
Categoria -0,31 % 1,40 % 7,49 % 12,93 % 2,60 % 8,95 % -6,53 % -32,52 % -6,11 % 38,43 %
Delta -0,81 % -1,25 % -1,33 % -2,46 % -4,33 % -5,88 % -2,01 % - - -
Benchmark* -0,35 % 3,54 % 14,16 % 19,30 % 6,61 % 14,64 % 0,52 % -28,61 % -10,82 % 44,64 %
Delta -0,77 % -3,39 % -8,01 % -8,83 % -8,35 % -11,56 % -9,06 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -11,73 % -23,44 % - - - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta 6,92 % -2,96 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta 2,55 % -6,34 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,97 % - -
Categoria -9,77 % -14,54 % -3,01 %
Delta -3,20 % - -
Benchmark* -4,48 % -14,19 % -4,68 %
Delta -8,48 % - -
Rischio
Volatilità 21,00 % - -
Volatilità Categoria 17,35 % 19,58 % 19,63 %
Volatilità Benchmark 21,62 % 26,10 % 24,61 %
Max drawdown -27,01 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,41 % - -
Sortino -1,09 - -
VAR 95 -5,16 % - -
VAR 99 -8,78 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 - -
TEV 15,88 % - -
Information ratio (IR) -0,53 - -
Up Capture Ratio 0,49 - -
Down Capture Ratio 0,69 - -
Indice Omega 0,74 - -
Reattività
Beta 0,70 - -
52,24 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 0,98 - -
Asimmetria
Skewness 0,46 - -
Kurtosis 3,34 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR