Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % -0,05 % 3,64 % -0,31 % -0,60 % 0,31 % 7,38 % 13,77 % - -
Categoria 0,43 % 0,23 % 3,52 % 0,21 % -0,63 % 0,25 % 6,48 % 10,97 % 28,30 % 30,63 %
Delta 0,12 % -0,28 % 0,12 % -0,53 % 0,03 % 0,06 % 0,89 % 2,79 % - -
Benchmark* 0,53 % -0,11 % 3,45 % -0,38 % 0,24 % 1,11 % 8,55 % 13,40 % 32,32 % 39,31 %
Delta 0,01 % 0,06 % 0,19 % 0,07 % -0,84 % -0,80 % -1,17 % 0,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,95 % 7,25 % -13,50 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,06 % -16,90 % 6,37 % 8,33 % 20,82 % -12,41 % 18,43 %
Delta 0,88 % 1,19 % 3,41 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,39 % 1,24 % 1,65 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,87 % 3,31 % -
Categoria 6,01 % 2,78 % 6,01 %
Delta 0,86 % 0,54 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -1,31 % 0,14 % -
Rischio
Volatilità 15,62 % 13,75 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -17,61 % -17,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,31 % 9,98 % -
Sortino 0,33 0,06 -
VAR 95 -3,74 % -3,15 % -
VAR 99 -6,29 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,04 -
TEV 0,80 % 1,12 % -
Information ratio (IR) -1,63 0,13 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,96 -
Indice Omega 1,11 1,05 -
Reattività
Beta 0,97 0,96 -
99,82 99,50 -
Beta bull 0,98 0,95 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,23 -
Kurtosis 1,19 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR