Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,02 % 3,95 % -10,48 % -8,94 % -10,90 % -9,89 % -0,61 % -1,17 % - -
Categoria -1,03 % 3,15 % -10,43 % -9,48 % -10,64 % -9,99 % -1,65 % -3,80 % 26,02 % 16,82 %
Delta 0,01 % 0,80 % -0,06 % 0,54 % -0,26 % 0,10 % 1,04 % 2,63 % - -
Benchmark* -1,04 % 4,04 % -10,62 % -8,23 % -10,21 % -9,05 % 0,94 % -1,04 % 30,03 % 25,81 %
Delta 0,02 % -0,09 % 0,14 % -0,70 % -0,69 % -0,84 % -1,55 % -0,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,95 % 7,25 % -13,50 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,45 %
Delta 0,88 % 1,21 % 3,43 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,39 % 1,24 % 1,65 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,76 % 2,55 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta 1,34 % 1,10 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta -1,29 % 0,22 % -
Rischio
Volatilità 13,30 % 12,88 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -10,16 % -16,56 % -
Tempo di recupero 76 j 737 j -
DSR 9,09 % 9,25 % -
Sortino 0,37 0,00 -
VAR 95 -3,02 % -3,14 % -
VAR 99 -3,74 % -4,14 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,00 -
TEV 0,94 % 1,20 % -
Information ratio (IR) -1,37 0,18 -
Up Capture Ratio 0,95 0,95 -
Down Capture Ratio 0,97 0,95 -
Indice Omega 1,16 1,03 -
Reattività
Beta 0,95 0,95 -
99,74 99,38 -
Beta bull 0,95 0,94 -
Beta bear 0,94 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,01 -
Kurtosis 0,62 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR