Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,32 % 0,50 % 0,85 % 0,81 % 0,40 % 2,30 % -2,01 % - -
Categoria -0,06 % 0,06 % -0,02 % 0,97 % -1,04 % -1,09 % 2,15 % 5,11 % 1,73 % 7,02 %
Delta 0,22 % 0,27 % 0,52 % -0,12 % 1,85 % 1,49 % 0,15 % -7,12 % - -
Benchmark* -0,24 % -0,24 % -0,89 % -1,61 % -5,30 % -5,83 % -1,73 % -7,73 % -11,49 % 0,77 %
Delta 0,40 % 0,56 % 1,39 % 2,46 % 6,11 % 6,23 % 4,03 % 5,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,47 % 4,98 % -3,29 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -8,50 % -0,01 % 6,02 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,93 % 3,00 % 8,11 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,81 % -0,26 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta -0,69 % -2,56 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 2,58 % 1,19 % -
Rischio
Volatilità 5,78 % 5,88 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,56 % -8,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,31 % 4,36 % -
Sortino -0,27 -0,70 -
VAR 95 -1,28 % -1,32 % -
VAR 99 -2,04 % -2,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,52 -
TEV 7,66 % 6,76 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,18 -
Up Capture Ratio 0,45 0,51 -
Down Capture Ratio 0,34 0,47 -
Indice Omega 0,94 0,85 -
Reattività
Beta 0,28 0,37 -
13,01 17,12 -
Beta bull 0,37 0,38 -
Beta bear 0,11 0,11 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,01 -
Kurtosis -0,40 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index