Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,59 % 0,24 % -0,65 % 1,25 % 0,08 % 0,63 % 11,98 % - -
Categoria 0,08 % -0,35 % 0,50 % -0,16 % 2,01 % 0,31 % 0,89 % 9,48 % 2,55 % 10,53 %
Delta -0,27 % -0,24 % -0,26 % -0,49 % -0,75 % -0,23 % -0,27 % 2,50 % - -
Benchmark* 0,30 % -0,62 % 0,30 % -1,46 % 1,39 % 0,20 % -4,28 % 0,04 % -8,00 % 5,30 %
Delta -0,49 % 0,03 % -0,06 % 0,81 % -0,13 % -0,12 % 4,91 % 11,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,08 % 5,76 % 6,49 % -13,37 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,90 % 0,75 % 7,26 % -1,01 %
Delta 0,36 % 0,72 % 1,48 % -3,96 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,79 % 1,31 % 4,51 % -1,98 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,08 % 4,42 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,51 %
Delta 0,36 % 0,85 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 5,79 % 3,92 % -
Rischio
Volatilità 4,47 % 4,74 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -3,34 % -3,34 % -
Tempo di recupero 151 j 151 j -
DSR 3,40 % 3,15 % -
Sortino -0,33 0,43 -
VAR 95 -1,11 % -0,91 % -
VAR 99 -1,96 % -1,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,29 -
TEV 5,29 % 4,33 % -
Information ratio (IR) 1,09 0,91 -
Up Capture Ratio 0,49 0,70 -
Down Capture Ratio 0,33 0,45 -
Indice Omega 0,91 1,11 -
Reattività
Beta 0,42 0,55 -
44,34 51,32 -
Beta bull 0,79 0,67 -
Beta bear 0,36 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,34 0,27 -
Kurtosis 2,70 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index