Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,39 % 1,21 % 2,54 % 0,53 % -4,96 % -3,36 % -0,38 % - -
Categoria -0,11 % 0,22 % 0,92 % 2,12 % 2,52 % 0,98 % 2,02 % 12,04 % 3,76 % 9,30 %
Delta -0,08 % 0,17 % 0,29 % 0,42 % -1,99 % -5,94 % -5,38 % -12,41 % - -
Benchmark* -0,12 % 0,18 % 1,37 % 2,79 % 0,57 % -3,42 % -1,65 % 1,48 % -7,95 % 4,36 %
Delta -0,07 % 0,21 % -0,16 % -0,25 % -0,04 % -1,54 % -1,72 % -1,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 2,03 % -11,26 % - - - - -
Categoria 4,99 % 5,00 % -9,40 % 1,86 % 0,71 % 7,22 % -1,00 % -2,07 %
Delta -0,61 % -2,97 % -1,86 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,07 % 0,05 % 0,14 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,10 % -1,58 % -
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,58 %
Delta -5,61 % -4,61 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta -1,32 % -0,64 % -
Rischio
Volatilità 7,17 % 6,82 % -
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -8,65 % -8,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,93 % 5,07 % -
Sortino -1,12 -0,90 -
VAR 95 -1,70 % -1,36 % -
VAR 99 -3,61 % -3,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,67 -
TEV 3,28 % 3,91 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,75 0,85 -
Down Capture Ratio 0,88 0,89 -
Indice Omega 0,68 0,79 -
Reattività
Beta 0,88 0,89 -
80,62 68,30 -
Beta bull 1,34 1,07 -
Beta bear 0,84 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,80 0,00 -
Kurtosis 3,85 2,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index