Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -0,68 % -0,20 % -2,45 % -6,39 % -5,51 % -0,53 % -4,62 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta -0,27 % -0,72 % -0,51 % -1,92 % -4,97 % -4,58 % -3,72 % -9,87 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta -0,08 % -0,34 % 0,48 % 0,18 % -1,39 % -1,06 % -1,12 % -1,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 2,03 % -11,26 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -0,62 % -2,91 % -1,92 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,07 % 0,05 % 0,14 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,58 % -1,64 % -
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta -3,21 % -3,27 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -1,55 % -0,44 % -
Rischio
Volatilità 7,55 % 6,85 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -7,78 % -12,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,81 % 5,14 % -
Sortino -0,43 -0,85 -
VAR 95 -1,09 % -1,34 % -
VAR 99 -3,61 % -3,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,64 -
TEV 3,18 % 3,98 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,80 0,83 -
Down Capture Ratio 0,86 0,86 -
Indice Omega 0,89 0,81 -
Reattività
Beta 0,89 0,85 -
83,60 68,33 -
Beta bull 1,38 0,94 -
Beta bear 0,84 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,12 -
Kurtosis 3,16 2,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index