Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -0,43 % 0,14 % -3,34 % -7,49 % -8,11 % -5,74 % -9,99 % - -
Categoria 0,04 % -0,01 % 0,58 % 0,59 % -1,30 % -0,47 % 1,88 % 4,45 % 2,73 % 8,14 %
Delta -0,21 % -0,41 % -0,44 % -3,93 % -6,19 % -7,65 % -7,62 % -14,44 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,37 % 0,58 % -1,39 % -5,24 % -4,99 % -2,42 % -7,23 % -9,17 % 1,97 %
Delta -0,27 % -0,06 % -0,44 % -1,95 % -2,25 % -3,13 % -3,32 % -2,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 2,03 % -11,26 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -0,63 % -2,95 % -1,91 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,07 % 0,05 % 0,14 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,59 % -3,58 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta -6,78 % -5,10 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -2,93 % -0,91 % -
Rischio
Volatilità 7,25 % 6,71 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -10,05 % -12,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,08 % 5,22 % -
Sortino -1,22 -1,24 -
VAR 95 -1,54 % -1,36 % -
VAR 99 -3,61 % -3,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 -0,96 -
TEV 3,47 % 4,06 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,67 0,77 -
Down Capture Ratio 0,85 0,85 -
Indice Omega 0,66 0,68 -
Reattività
Beta 0,86 0,84 -
79,20 65,68 -
Beta bull 1,50 1,04 -
Beta bear 0,84 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,06 -
Kurtosis 3,09 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index