Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -0,06 % 1,21 % 2,14 % 1,74 % 0,12 % -0,72 % -2,77 % -17,50 % -
Categoria -0,22 % 0,25 % 0,73 % 0,09 % 1,23 % 1,47 % 1,18 % 11,48 % 2,88 % 12,54 %
Delta -0,26 % -0,31 % 0,47 % 2,05 % 0,51 % -1,35 % -1,90 % -14,25 % -20,38 % -
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,19 % -0,33 % -0,47 % 0,17 % -1,30 % -2,73 % -2,20 % -9,25 % -10,46 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,68 % 1,61 % -0,63 % -12,06 % - - - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -8,42 % -3,54 % -5,76 % -2,79 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,97 % -2,85 % -2,61 % -0,66 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,76 % -0,56 % -3,45 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -1,53 % -4,46 % -4,08 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -2,13 % -2,98 % -2,14 %
Rischio
Volatilità 4,85 % 5,78 % 6,57 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -5,45 % -12,09 % -22,18 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,75 % 4,50 % 5,10 %
Sortino -0,76 -0,74 -1,10
VAR 95 -0,88 % -1,28 % -1,60 %
VAR 99 -1,81 % -2,72 % -2,61 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,58 -0,85
TEV 3,41 % 3,48 % 3,67 %
Information ratio (IR) -0,62 -0,86 -0,58
Up Capture Ratio 0,82 0,70 0,80
Down Capture Ratio 0,98 0,87 0,94
Indice Omega 0,83 0,80 0,74
Reattività
Beta 0,91 0,83 0,86
R² 51,17 66,65 70,64
Beta bull 1,28 0,96 0,88
Beta bear 0,60 0,82 0,82
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,61 -0,13
Kurtosis -0,04 2,91 1,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index