Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % -0,20 % -0,29 % -2,79 % -6,16 % -5,51 % -2,12 % -10,41 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta 0,60 % -0,23 % -0,61 % -2,26 % -4,74 % -4,57 % -5,31 % -15,66 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,80 % 0,15 % 0,39 % -0,16 % -1,16 % -1,05 % -2,71 % -7,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,61 % -0,63 % -12,06 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -3,40 % -5,57 % -2,71 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,85 % -2,61 % -0,66 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,64 % -3,58 % -
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta -4,44 % -5,20 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -2,78 % -2,37 % -
Rischio
Volatilità 7,47 % 6,96 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -7,26 % -14,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,92 % 5,45 % -
Sortino -0,63 -1,16 -
VAR 95 -1,65 % -1,65 % -
VAR 99 -3,70 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,91 -
TEV 3,65 % 3,80 % -
Information ratio (IR) -0,76 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,74 0,81 -
Down Capture Ratio 0,85 0,96 -
Indice Omega 0,84 0,73 -
Reattività
Beta 0,85 0,88 -
78,46 71,52 -
Beta bull 1,18 0,90 -
Beta bear 0,84 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,22 -
Kurtosis 2,59 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index