Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,44 % 0,39 % -3,18 % -6,96 % -8,01 % -5,52 % -14,77 % - -
Categoria 0,04 % -0,01 % 0,58 % 0,59 % -1,30 % -0,47 % 1,88 % 4,45 % 2,73 % 8,14 %
Delta -0,03 % -0,42 % -0,19 % -3,77 % -5,66 % -7,55 % -7,40 % -19,22 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,37 % 0,58 % -1,39 % -5,24 % -4,99 % -2,42 % -7,23 % -9,17 % 1,97 %
Delta -0,09 % -0,07 % -0,19 % -1,79 % -1,72 % -3,03 % -3,10 % -7,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,42 % -0,46 % -12,12 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -3,59 % -5,44 % -2,77 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,03 % -2,44 % -0,73 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,50 % -5,23 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta -6,69 % -6,75 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -2,84 % -2,56 % -
Rischio
Volatilità 7,41 % 6,88 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -9,99 % -16,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,37 % 5,69 % -
Sortino -1,15 -1,43 -
VAR 95 -1,45 % -1,68 % -
VAR 99 -3,79 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,99 -1,18 -
TEV 2,87 % 2,95 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,76 0,85 -
Down Capture Ratio 0,93 1,01 -
Indice Omega 0,67 0,64 -
Reattività
Beta 0,91 0,97 -
85,78 81,78 -
Beta bull 1,27 1,07 -
Beta bear 0,92 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,51 -
Kurtosis 3,33 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index