Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -2,52 % -1,58 % -3,21 % -0,55 % -1,93 % -7,84 % -9,27 % - -
Categoria 0,08 % -0,35 % 0,50 % -0,16 % 2,01 % 0,31 % 0,89 % 9,48 % 2,55 % 10,53 %
Delta -0,03 % -2,17 % -2,08 % -3,05 % -2,56 % -2,24 % -8,73 % -18,75 % - -
Benchmark* 0,30 % -0,62 % 0,30 % -1,46 % 1,39 % 0,20 % -4,28 % 0,04 % -8,00 % 5,30 %
Delta -0,25 % -1,90 % -1,88 % -1,76 % -1,94 % -2,13 % -3,55 % -9,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,54 % 1,42 % -0,46 % -12,12 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,90 % 0,75 % 7,26 % -1,01 %
Delta -8,27 % -3,62 % -5,47 % -2,71 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,83 % -3,03 % -2,44 % -0,73 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,54 % -2,27 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,51 %
Delta -8,27 % -5,84 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -2,83 % -2,77 % -
Rischio
Volatilità 6,94 % 6,43 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -9,58 % -10,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,19 % 5,06 % -
Sortino -1,57 -1,05 -
VAR 95 -1,45 % -1,45 % -
VAR 99 -3,79 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,41 -0,83 -
TEV 2,87 % 2,55 % -
Information ratio (IR) -0,98 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,63 0,84 -
Down Capture Ratio 0,88 1,02 -
Indice Omega 0,57 0,74 -
Reattività
Beta 0,90 0,96 -
83,95 84,53 -
Beta bull 1,24 1,08 -
Beta bear 0,94 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,44 -
Kurtosis 4,73 2,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index