Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,16 % -0,16 % -4,74 % -6,21 % -5,42 % -1,30 % -10,23 % - -
Categoria 0,09 % 0,18 % 0,44 % -1,93 % -1,43 % -0,96 % 3,49 % 5,21 % 2,73 % 5,90 %
Delta 0,33 % -0,02 % -0,59 % -2,81 % -4,78 % -4,46 % -4,79 % -15,44 % - -
Benchmark* 0,21 % -0,13 % -0,44 % -6,00 % -5,05 % -4,26 % 1,36 % -2,99 % -10,26 % 0,14 %
Delta 0,21 % 0,29 % 0,29 % 1,26 % -1,16 % -1,15 % -2,66 % -7,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,72 % -0,01 % -11,81 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,94 % -9,35 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta -4,29 % -4,95 % -2,45 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,74 % -1,99 % -0,41 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,02 % -3,65 % -
Categoria 3,79 % 1,62 % 0,59 %
Delta -4,81 % -5,27 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -3,16 % -2,44 % -
Rischio
Volatilità 7,68 % 6,63 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -7,61 % -14,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,47 % 5,29 % -
Sortino -0,64 -1,21 -
VAR 95 -1,79 % -1,42 % -
VAR 99 -3,77 % -3,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 -0,96 -
TEV 3,00 % 3,30 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,73 0,77 -
Down Capture Ratio 0,86 0,93 -
Indice Omega 0,82 0,71 -
Reattività
Beta 0,91 0,87 -
85,47 76,82 -
Beta bull 1,15 0,90 -
Beta bear 1,00 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,48 -
Kurtosis 3,84 2,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index