Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -0,22 % -0,60 % 1,50 % -1,46 % -6,85 % -5,79 % -7,45 % - -
Categoria -0,05 % -0,30 % -0,37 % 1,24 % 1,73 % 0,75 % 1,42 % 10,31 % 2,55 % 9,16 %
Delta 0,28 % 0,08 % -0,23 % 0,26 % -3,19 % -7,60 % -7,21 % -17,76 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,22 % -0,81 % 1,48 % 0,25 % -3,87 % -2,67 % 0,35 % -8,79 % 3,36 %
Delta 0,14 % 0,00 % 0,22 % 0,03 % -1,71 % -2,98 % -3,12 % -7,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,72 % -0,01 % -11,81 % - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,22 % -1,02 % -2,08 %
Delta -4,29 % -5,02 % -2,39 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,74 % -1,99 % -0,41 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,93 % -2,69 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta -6,82 % -6,30 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta -3,36 % -2,75 % -
Rischio
Volatilità 7,15 % 6,37 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -9,80 % -11,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,21 % 5,10 % -
Sortino -1,02 -1,12 -
VAR 95 -1,49 % -1,41 % -
VAR 99 -3,77 % -3,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,90 -
TEV 2,63 % 3,09 % -
Information ratio (IR) -1,28 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,67 0,76 -
Down Capture Ratio 0,89 0,94 -
Indice Omega 0,68 0,72 -
Reattività
Beta 0,92 0,90 -
87,20 77,57 -
Beta bull 1,17 0,96 -
Beta bear 0,98 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -0,61 -
Kurtosis 5,40 2,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index