Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -1,12 % -1,79 % -3,44 % -2,52 % -2,92 % -2,85 % 6,50 % -9,42 % -
Categoria 0,04 % -0,74 % -0,98 % -2,20 % 0,16 % -0,15 % 0,48 % 9,99 % 1,55 % 10,84 %
Delta -0,04 % -0,38 % -0,81 % -1,23 % -2,67 % -2,78 % -3,32 % -3,49 % -10,97 % -
Benchmark* 0,12 % -0,79 % -0,28 % -2,47 % -1,09 % -0,28 % -0,33 % 2,92 % -9,18 % 2,33 %
Delta -0,12 % -0,34 % -1,51 % -0,97 % -1,42 % -2,64 % -2,52 % 3,58 % -0,24 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,77 % 1,11 % 4,42 % -13,91 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,13 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 2,04 % -4,02 % -0,70 % -4,62 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,48 % -3,34 % 2,44 % -2,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,78 % 2,07 % -1,79 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -2,77 % -1,37 % -2,27 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -1,32 % 1,19 % 0,08 %
Rischio
Volatilità 3,68 % 4,83 % 5,59 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,95 % -3,31 % -17,43 %
Tempo di recupero - 286 j -
DSR 2,98 % 3,36 % 4,09 %
Sortino -0,94 -0,23 -0,94
VAR 95 -1,07 % -1,13 % -1,23 %
VAR 99 -1,37 % -1,37 % -1,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 -0,16 -0,69
TEV 3,91 % 5,26 % 6,07 %
Information ratio (IR) -0,34 0,23 0,01
Up Capture Ratio 0,40 0,54 0,44
Down Capture Ratio 0,50 0,42 0,49
Indice Omega 0,76 0,97 0,78
Reattività
Beta 0,43 0,44 0,43
R² 17,39 27,32 24,29
Beta bull 0,64 0,69 0,48
Beta bear 0,06 0,20 0,32
Asimmetria
Skewness -0,48 0,32 0,48
Kurtosis 0,58 0,67 2,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index