Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 0,21 % 0,95 % -0,53 % -1,08 % -1,31 % -1,89 % 8,87 % -7,26 % -
Categoria -0,07 % 0,26 % 0,85 % 0,02 % 0,97 % 1,15 % 0,75 % 12,06 % 3,15 % 12,42 %
Delta -0,14 % -0,05 % 0,09 % -0,55 % -2,05 % -2,46 % -2,64 % -3,19 % -10,41 % -
Benchmark* 0,25 % 0,71 % 2,69 % 2,12 % 2,92 % 2,89 % 1,46 % 7,50 % -6,37 % 4,12 %
Delta -0,45 % -0,50 % -1,75 % -2,65 % -4,00 % -4,20 % -3,35 % 1,37 % -0,89 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,77 % 1,11 % 4,42 % -13,91 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta 2,05 % -4,07 % -0,73 % -4,63 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,48 % -3,34 % 2,44 % -2,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,69 % 2,18 % -2,00 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta -3,24 % -1,08 % -2,30 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,32 % 1,25 % -0,03 %
Rischio
Volatilità 3,74 % 4,83 % 5,60 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,29 % -4,29 % -16,83 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,13 % 3,35 % 4,10 %
Sortino -1,52 -0,19 -1,00
VAR 95 -1,07 % -1,13 % -1,23 %
VAR 99 -1,37 % -1,37 % -1,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,27 -0,13 -0,73
TEV 3,95 % 5,28 % 6,06 %
Information ratio (IR) -0,59 0,24 0,00
Up Capture Ratio 0,38 0,54 0,45
Down Capture Ratio 0,57 0,42 0,50
Indice Omega 0,66 0,97 0,77
Reattività
Beta 0,44 0,43 0,44
R² 18,63 27,35 24,64
Beta bull 0,54 0,68 0,47
Beta bear 0,11 0,21 0,31
Asimmetria
Skewness -0,36 0,33 0,48
Kurtosis 0,29 0,68 2,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index