Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,37 % 0,37 % 0,36 % 1,36 % 2,69 % 0,27 % 7,91 % - -
Categoria -0,02 % 0,26 % 0,42 % 1,36 % 1,04 % 0,13 % 1,18 % 9,43 % 2,96 % 8,43 %
Delta 0,11 % 0,11 % -0,05 % -0,99 % 0,32 % 2,57 % -0,91 % -1,51 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,37 % 0,35 % 1,46 % -2,05 % -4,31 % -2,99 % -2,40 % -9,49 % 2,94 %
Delta -0,11 % 0,01 % 0,02 % -1,09 % 3,41 % 7,01 % 3,27 % 10,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,60 % 4,00 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,38 % 1,88 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,13 %
Delta -3,41 % -0,98 % -4,53 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,85 % 2,02 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,79 % 2,45 % -
Categoria 1,47 % 3,01 % 0,58 %
Delta -0,69 % -0,55 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 3,57 % 3,40 % -
Rischio
Volatilità 4,53 % 5,52 % -
Volatilità Categoria 3,90 % 3,46 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -3,85 % -6,01 % -
Tempo di recupero 340 j 311 j -
DSR 3,18 % 3,80 % -
Sortino -0,55 -0,14 -
VAR 95 -0,83 % -1,09 % -
VAR 99 -1,72 % -1,83 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,10 -
TEV 7,03 % 5,68 % -
Information ratio (IR) 0,51 0,60 -
Up Capture Ratio 0,41 0,61 -
Down Capture Ratio 0,33 0,43 -
Indice Omega 0,86 0,98 -
Reattività
Beta 0,23 0,48 -
14,19 30,16 -
Beta bull 0,15 0,54 -
Beta bear 0,10 0,35 -
Asimmetria
Skewness 0,40 0,19 -
Kurtosis 1,17 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index