Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,09 % 0,81 % -0,15 % 1,81 % 1,81 % 4,09 % 2,85 % - -
Categoria -0,24 % -0,24 % -0,43 % -0,98 % -1,27 % -1,27 % 2,67 % 6,74 % 1,73 % 6,42 %
Delta 0,22 % 0,15 % 1,24 % 0,82 % 3,08 % 3,08 % 1,42 % -3,89 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,70 % -1,55 % -4,23 % -5,64 % -5,64 % -0,57 % -5,50 % -12,37 % 0,09 %
Delta 0,19 % 0,61 % 2,36 % 4,08 % 7,45 % 7,45 % 4,66 % 8,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,60 % 4,00 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta -3,42 % -0,92 % -4,62 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,85 % 2,02 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,47 % 0,24 % -
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta 0,69 % -1,38 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,33 % 1,45 % -
Rischio
Volatilità 4,90 % 5,93 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -4,10 % -9,23 % -
Tempo di recupero - 766 j -
DSR 3,12 % 4,29 % -
Sortino 0,43 -0,58 -
VAR 95 -0,83 % -1,38 % -
VAR 99 -1,72 % -2,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,42 -
TEV 6,87 % 6,14 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,24 -
Up Capture Ratio 0,50 0,57 -
Down Capture Ratio 0,33 0,51 -
Indice Omega 1,11 0,89 -
Reattività
Beta 0,31 0,47 -
23,98 28,15 -
Beta bull 0,47 0,48 -
Beta bear 0,12 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,34 0,03 -
Kurtosis 0,52 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index