Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,43 % 0,15 % 1,21 % 1,74 % 2,90 % 3,38 % 9,85 % - -
Categoria 0,00 % 0,07 % 0,85 % 1,16 % 2,54 % 1,11 % 2,85 % 11,17 % 3,72 % 8,81 %
Delta -0,16 % -0,51 % -0,70 % 0,05 % -0,80 % 1,78 % 0,53 % -1,33 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,15 % 1,29 % 1,23 % 0,88 % -3,28 % -0,57 % 0,18 % -8,90 % 3,37 %
Delta -0,25 % -0,59 % -1,14 % -0,03 % 0,87 % 6,17 % 3,95 % 9,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,60 % 4,00 % -13,91 % - - - - -
Categoria 4,99 % 5,00 % -9,45 % 1,85 % 0,71 % 7,23 % -1,00 % -2,09 %
Delta -3,39 % -1,00 % -4,46 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,85 % 2,02 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,79 % 2,45 % -
Categoria 1,52 % 3,04 % 0,57 %
Delta -0,73 % -0,58 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 3,57 % 3,40 % -
Rischio
Volatilità 4,53 % 5,52 % -
Volatilità Categoria 3,88 % 3,45 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -3,85 % -6,01 % -
Tempo di recupero 340 j 311 j -
DSR 3,18 % 3,80 % -
Sortino -0,55 -0,14 -
VAR 95 -0,83 % -1,09 % -
VAR 99 -1,72 % -1,83 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,10 -
TEV 7,03 % 5,68 % -
Information ratio (IR) 0,51 0,60 -
Up Capture Ratio 0,41 0,61 -
Down Capture Ratio 0,33 0,43 -
Indice Omega 0,86 0,98 -
Reattività
Beta 0,23 0,48 -
14,19 30,16 -
Beta bull 0,15 0,54 -
Beta bear 0,10 0,35 -
Asimmetria
Skewness 0,40 0,19 -
Kurtosis 1,17 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index