Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,36 % -0,12 % -0,87 % 1,04 % -0,12 % 2,38 % 5,89 % - -
Categoria 0,08 % -0,35 % 0,50 % -0,16 % 2,01 % 0,31 % 0,89 % 9,48 % 2,55 % 10,53 %
Delta 0,06 % 0,00 % -0,62 % -0,71 % -0,96 % -0,44 % 1,48 % -3,59 % - -
Benchmark* 0,30 % -0,62 % 0,30 % -1,46 % 1,39 % 0,20 % -4,28 % 0,04 % -8,00 % 5,30 %
Delta -0,16 % 0,27 % -0,41 % 0,59 % -0,35 % -0,32 % 6,66 % 5,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,48 % 1,41 % 4,22 % -13,73 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,90 % 0,75 % 7,26 % -1,01 %
Delta 1,76 % -3,63 % -0,79 % -4,32 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,19 % -3,04 % 2,23 % -2,33 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,48 % 2,70 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,51 %
Delta 1,76 % -0,87 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 7,19 % 2,20 % -
Rischio
Volatilità 3,12 % 4,16 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -1,51 % -5,50 % -
Tempo di recupero 80 j 314 j -
DSR 2,36 % 2,89 % -
Sortino 0,11 -0,12 -
VAR 95 -0,94 % -0,94 % -
VAR 99 -1,43 % -1,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,09 -
TEV 5,18 % 4,30 % -
Information ratio (IR) 1,39 0,51 -
Up Capture Ratio 0,51 0,58 -
Down Capture Ratio 0,26 0,43 -
Indice Omega 1,06 0,98 -
Reattività
Beta 0,33 0,48 -
56,00 52,06 -
Beta bull 0,30 0,58 -
Beta bear 0,30 0,38 -
Asimmetria
Skewness -0,81 0,22 -
Kurtosis 2,23 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index