Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,12 % -0,47 % 0,27 % 0,92 % 2,47 % 2,55 % 7,81 % - -
Categoria 0,00 % 0,02 % -0,53 % 0,49 % 1,49 % 0,53 % 0,55 % 10,29 % 2,31 % 9,06 %
Delta 0,11 % 0,09 % 0,06 % -0,23 % -0,57 % 1,94 % 2,00 % -2,48 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,01 % -1,40 % 0,05 % 0,19 % -4,80 % -4,45 % 0,48 % -8,37 % 2,85 %
Delta -0,04 % 0,10 % 0,93 % 0,21 % 0,73 % 7,27 % 7,00 % 7,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,41 % 4,22 % -13,73 % - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta -3,60 % -0,80 % -4,31 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,04 % 2,23 % -2,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,90 % 2,42 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta 0,93 % -0,75 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 5,91 % 2,64 % -
Rischio
Volatilità 3,23 % 4,22 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -2,35 % -5,50 % -
Tempo di recupero 81 j 314 j -
DSR 2,50 % 2,98 % -
Sortino -0,16 -0,21 -
VAR 95 -0,94 % -0,97 % -
VAR 99 -1,43 % -1,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,15 -
TEV 5,18 % 4,33 % -
Information ratio (IR) 1,14 0,61 -
Up Capture Ratio 0,52 0,58 -
Down Capture Ratio 0,31 0,44 -
Indice Omega 0,96 0,94 -
Reattività
Beta 0,34 0,49 -
54,60 52,00 -
Beta bull 0,29 0,58 -
Beta bear 0,28 0,39 -
Asimmetria
Skewness -0,73 0,20 -
Kurtosis 1,62 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index