Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,23 % 0,34 % 0,73 % 0,16 % 1,60 % 3,18 % 1,40 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta 0,47 % 0,20 % 0,03 % 1,25 % 1,58 % 2,54 % -0,01 % -3,85 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,66 % 0,58 % 1,02 % 3,36 % 5,16 % 6,05 % 2,59 % 4,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,71 % 4,65 % -13,66 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -4,30 % -0,29 % -4,32 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,75 % 2,67 % -2,27 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,07 % 0,17 % -
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta 0,28 % -1,46 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,94 % 1,38 % -
Rischio
Volatilità 4,32 % 5,26 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -3,13 % -9,53 % -
Tempo di recupero - 772 j -
DSR 3,07 % 3,88 % -
Sortino 0,31 -0,66 -
VAR 95 -0,89 % -1,12 % -
VAR 99 -1,57 % -1,57 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 -0,49 -
TEV 5,85 % 5,58 % -
Information ratio (IR) 0,33 0,25 -
Up Capture Ratio 0,50 0,53 -
Down Capture Ratio 0,34 0,48 -
Indice Omega 1,09 0,86 -
Reattività
Beta 0,37 0,46 -
44,75 34,05 -
Beta bull 0,44 0,48 -
Beta bear 0,29 0,35 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,07 -
Kurtosis -0,06 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index