Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 1,56 % -3,13 % -9,33 % -8,14 % -6,39 % 11,42 % -40,76 % - -
Categoria -0,36 % 1,20 % 0,80 % -5,71 % -1,61 % -0,87 % 12,69 % -18,39 % -12,87 % 12,64 %
Delta 0,67 % 0,36 % -3,93 % -3,61 % -6,53 % -5,53 % -1,27 % -22,36 % - -
Benchmark* -0,40 % 1,05 % 1,26 % -6,60 % 4,72 % 4,96 % 23,07 % -2,19 % -8,26 % 17,14 %
Delta 0,71 % 0,51 % -4,39 % -2,73 % -12,86 % -11,35 % -11,65 % -38,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta -15,02 % -9,29 % -3,05 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,24 % -10,65 % -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta -2,86 % -6,69 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -13,88 % -12,69 % -
Rischio
Volatilità 32,17 % 26,10 % -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -19,86 % -54,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,79 % 16,51 % -
Sortino 0,25 -0,81 -
VAR 95 -4,71 % -4,96 % -
VAR 99 -11,31 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,51 -
TEV 27,00 % 22,43 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,55 0,48 -
Down Capture Ratio 0,56 0,65 -
Indice Omega 1,14 0,84 -
Reattività
Beta 0,67 0,62 -
39,25 42,72 -
Beta bull 0,93 0,81 -
Beta bear 0,28 0,44 -
Asimmetria
Skewness 2,66 1,98 -
Kurtosis 14,97 12,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR