Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 5,77 % 11,69 % 12,18 % 2,25 % -2,54 % -12,57 % -22,36 % -47,53 % - -
Categoria 5,00 % 11,39 % 11,45 % 3,55 % 6,11 % 6,33 % -1,75 % -30,04 % -10,37 % 16,12 %
Delta 0,77 % 0,30 % 0,74 % -1,30 % -8,65 % -18,89 % -20,61 % -17,49 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -27,49 % -23,02 % - - - - - -
Categoria -18,60 % -20,30 % -5,68 % 28,11 % 30,20 % -16,17 % 27,47 % 1,24 %
Delta -8,88 % -2,72 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -13,20 % -5,92 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -28,97 % -20,48 % -
Categoria -11,98 % -14,53 % -3,60 %
Delta -16,98 % -5,95 % -
Benchmark* -4,70 % -11,67 % -3,49 %
Delta -24,27 % -8,80 % -
Rischio
Volatilità 22,03 % 22,03 % -
Volatilità Categoria 15,31 % 18,97 % 19,14 %
Volatilità Benchmark 19,84 % 25,48 % 24,31 %
Max drawdown -34,67 % -59,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,24 % 16,47 % -
Sortino -1,91 -1,36 -
VAR 95 -5,49 % -5,21 % -
VAR 99 -7,78 % -6,13 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,49 -1,01 -
TEV 21,60 % 21,45 % -
Information ratio (IR) -1,12 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,17 0,40 -
Down Capture Ratio 0,72 0,62 -
Indice Omega 0,55 0,71 -
Reattività
Beta 0,52 0,52 -
22,28 36,08 -
Beta bull 0,69 0,62 -
Beta bear 0,56 0,42 -
Asimmetria
Skewness 0,86 0,52 -
Kurtosis 3,09 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR