Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,15 % 1,00 % 2,00 % 2,41 % 1,22 % 2,75 % 15,11 % - -
Categoria -0,08 % 0,23 % 1,17 % 2,26 % 2,79 % 1,09 % 2,17 % 12,00 % 3,88 % 9,27 %
Delta 0,02 % -0,08 % -0,18 % -0,26 % -0,38 % 0,13 % 0,58 % 3,11 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,30 % 1,43 % 3,11 % 0,77 % -3,30 % -1,38 % 1,26 % -7,84 % 4,17 %
Delta 0,15 % -0,16 % -0,43 % -1,10 % 1,64 % 4,53 % 4,13 % 13,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,08 % 6,59 % -13,07 % - - - - -
Categoria 4,99 % 5,00 % -9,40 % 1,86 % 0,71 % 7,22 % -1,00 % -2,07 %
Delta 1,08 % 1,59 % -3,67 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,62 % 4,61 % -1,68 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,39 % 3,81 % -
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,58 %
Delta 0,88 % 0,78 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 5,17 % 4,76 % -
Rischio
Volatilità 3,80 % 3,93 % -
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -3,38 % -3,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,08 % 2,79 % -
Sortino -0,04 0,29 -
VAR 95 -0,59 % -0,82 % -
VAR 99 -2,18 % -1,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,21 -
TEV 3,86 % 3,16 % -
Information ratio (IR) 1,34 1,51 -
Up Capture Ratio 0,61 0,69 -
Down Capture Ratio 0,40 0,44 -
Indice Omega 1,00 1,08 -
Reattività
Beta 0,50 0,57 -
91,93 84,03 -
Beta bull 0,52 0,58 -
Beta bear 0,49 0,57 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -0,32 -
Kurtosis 5,73 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index