Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,38 % -0,76 % -1,23 % -0,12 % -1,42 % 4,05 % 3,12 % - -
Categoria -0,03 % -0,10 % -1,68 % -2,27 % -1,23 % -2,12 % 2,55 % 2,04 % 2,74 % 3,14 %
Delta 0,28 % 0,48 % 0,93 % 1,04 % 1,11 % 0,70 % 1,51 % 1,08 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -2,55 % -4,32 % -2,86 % -4,22 % 0,91 % -4,95 % -11,76 % -3,75 %
Delta 0,09 % 0,55 % 1,79 % 3,08 % 2,74 % 2,80 % 3,14 % 8,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,08 % 6,59 % -13,07 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 1,07 % 1,69 % -3,76 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,62 % 4,61 % -1,68 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,65 % 1,11 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 0,97 % -0,01 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,67 % 1,93 % -
Rischio
Volatilità 3,76 % 4,65 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -2,47 % -9,15 % -
Tempo di recupero - 847 j -
DSR 2,86 % 3,42 % -
Sortino 0,44 -0,43 -
VAR 95 -0,59 % -1,10 % -
VAR 99 -2,18 % -1,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 -0,32 -
TEV 3,34 % 3,24 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,60 -
Up Capture Ratio 0,59 0,67 -
Down Capture Ratio 0,43 0,58 -
Indice Omega 1,13 0,90 -
Reattività
Beta 0,53 0,63 -
93,46 79,87 -
Beta bull 0,50 0,56 -
Beta bear 0,57 0,69 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,23 -
Kurtosis 5,62 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index