Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,67 % 2,06 % 3,95 % 5,72 % -3,27 % 2,70 % 24,58 % - -
Categoria 0,07 % 0,35 % 1,17 % 2,16 % 3,19 % 1,16 % 2,29 % 12,07 % 3,89 % 9,59 %
Delta 0,19 % 0,32 % 0,89 % 1,80 % 2,52 % -4,43 % 0,42 % 12,50 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,44 % 1,83 % 2,89 % 1,23 % -3,11 % -1,24 % 1,46 % -7,68 % 4,71 %
Delta 0,29 % 0,23 % 0,23 % 1,07 % 4,48 % -0,16 % 3,94 % 23,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,48 % 8,66 % -6,30 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,99 % -9,40 % 1,86 % 0,71 % 7,22 % -1,00 % -2,08 %
Delta 16,49 % 3,66 % 3,10 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 17,03 % 6,67 % 5,10 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,74 % 6,24 % -
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,58 %
Delta 3,23 % 3,21 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 7,52 % 7,18 % -
Rischio
Volatilità 9,38 % 7,53 % -
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -11,07 % -11,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,41 % 5,54 % -
Sortino 0,30 0,59 -
VAR 95 -3,19 % -1,75 % -
VAR 99 -4,37 % -3,53 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,43 -
TEV 6,00 % 6,61 % -
Information ratio (IR) 1,25 1,09 -
Up Capture Ratio 0,96 0,79 -
Down Capture Ratio 0,57 0,38 -
Indice Omega 1,12 1,20 -
Reattività
Beta 0,98 0,66 -
59,16 31,13 -
Beta bull 1,50 0,47 -
Beta bear 1,15 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,87 -
Kurtosis 2,96 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index