Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,88 % 1,16 % 2,22 % 5,37 % 6,59 % 5,56 % 26,12 % 28,82 % -
Categoria 0,01 % 0,50 % 1,02 % 0,33 % 1,27 % 1,69 % 1,44 % 11,61 % 3,02 % 12,79 %
Delta -0,03 % 0,39 % 0,14 % 1,90 % 4,09 % 4,90 % 4,12 % 14,51 % 25,80 % -
Benchmark* -0,30 % 0,37 % 2,02 % 2,40 % 3,22 % 3,16 % 1,90 % 6,97 % -6,99 % 4,58 %
Delta 0,28 % 0,52 % -0,86 % -0,18 % 2,14 % 3,43 % 3,66 % 19,14 % 35,80 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,10 % 21,48 % 8,66 % -6,30 % - - - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -4,84 % 16,33 % 3,52 % 2,97 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,61 % 17,03 % 6,67 % 5,10 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,62 % 8,03 % 5,28 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 3,86 % 4,13 % 4,66 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 3,25 % 5,61 % 6,59 %
Rischio
Volatilità 4,83 % 6,72 % 7,68 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,10 % -11,07 % -11,07 %
Tempo di recupero 124 j 624 j 624 j
DSR 3,14 % 4,84 % 5,52 %
Sortino 0,81 1,08 0,57
VAR 95 -1,04 % -1,09 % -1,64 %
VAR 99 -1,27 % -3,53 % -3,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,78 0,41
TEV 3,20 % 5,06 % 6,85 %
Information ratio (IR) 1,02 1,11 0,96
Up Capture Ratio 1,10 0,92 0,83
Down Capture Ratio 0,82 0,49 0,47
Indice Omega 1,20 1,35 1,17
Reattività
Beta 0,95 0,80 0,65
R² 56,45 46,10 29,11
Beta bull 0,87 0,79 0,43
Beta bear 0,97 0,98 0,84
Asimmetria
Skewness 0,04 -1,13 -0,47
Kurtosis -0,76 4,98 4,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index