Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 0,38 % 2,24 % 1,66 % 3,99 % 2,22 % 1,23 % 24,24 % - -
Categoria -0,13 % -0,51 % 0,29 % 0,83 % 1,55 % 0,79 % 2,13 % 10,82 % 3,74 % 11,93 %
Delta -0,21 % 0,89 % 1,95 % 0,83 % 2,45 % 1,43 % -0,90 % 13,42 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,11 % 2,04 % 1,27 % 1,54 % 1,72 % -0,92 % 2,79 % -5,74 % 7,71 %
Delta -0,34 % 0,48 % 0,20 % 0,38 % 2,46 % 0,50 % 2,15 % 21,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,10 % 21,48 % 8,66 % -6,30 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,03 % 5,01 % -9,38 % 1,93 % 0,72 % 7,26 % -1,04 %
Delta -4,88 % 16,45 % 3,65 % 3,09 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,61 % 17,03 % 6,67 % 5,10 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,25 % 7,24 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta -4,86 % 3,57 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 0,74 % 6,36 % -
Rischio
Volatilità 8,84 % 7,11 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -10,25 % -11,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,45 % 5,24 % -
Sortino -0,85 0,80 -
VAR 95 -3,19 % -1,49 % -
VAR 99 -4,37 % -3,53 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 0,59 -
TEV 5,39 % 6,03 % -
Information ratio (IR) 0,14 1,05 -
Up Capture Ratio 1,01 0,81 -
Down Capture Ratio 0,95 0,41 -
Indice Omega 0,76 1,25 -
Reattività
Beta 1,06 0,69 -
63,05 35,23 -
Beta bull 1,75 0,54 -
Beta bear 1,03 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -1,07 -
Kurtosis 3,52 3,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index