Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,11 % -0,05 % -0,88 % 3,00 % -6,67 % -4,54 % 5,06 % 37,02 % - -
Categoria -0,80 % -0,07 % -0,17 % 2,95 % -4,67 % -2,27 % 3,21 % 25,76 % 55,16 % 74,42 %
Delta -0,32 % 0,02 % -0,71 % 0,04 % -2,00 % -2,27 % 1,85 % 11,26 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta -0,11 % 0,02 % -0,06 % 0,09 % -0,71 % -0,58 % -0,56 % -5,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,46 % 18,29 % -15,96 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 7,90 % 4,16 % 0,11 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,76 % -1,20 % -2,89 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,37 % 9,56 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 3,44 % 2,81 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,46 % -1,50 % -
Rischio
Volatilità 17,06 % 14,60 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,89 % -19,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,98 % 10,54 % -
Sortino 0,41 0,65 -
VAR 95 -3,57 % -3,22 % -
VAR 99 -9,51 % -5,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,47 -
TEV 2,25 % 1,92 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,16 1,22 -
Reattività
Beta 0,94 0,96 -
98,74 98,43 -
Beta bull 0,95 0,96 -
Beta bear 0,88 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,76 -
Kurtosis 4,54 2,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR