Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 2,49 % 1,43 % 4,10 % 12,02 % 1,89 % 27,48 % 30,70 % - -
Categoria 0,57 % 2,06 % 2,57 % 3,57 % 8,63 % 2,46 % 20,64 % 18,45 % 48,19 % 91,50 %
Delta -0,07 % 0,43 % -1,14 % 0,53 % 3,39 % -0,57 % 6,84 % 12,25 % - -
Benchmark* 0,57 % 2,79 % 2,44 % 6,29 % 13,07 % 2,83 % 29,71 % 38,05 % 82,17 % 151,49 %
Delta -0,07 % -0,30 % -1,01 % -2,19 % -1,05 % -0,94 % -2,23 % -7,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,46 % 18,29 % -15,96 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,07 % -16,08 % 23,10 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,64 %
Delta 7,86 % 4,22 % 0,12 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,76 % -1,20 % -2,89 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,46 % 7,35 % -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta 7,86 % 3,62 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -1,76 % -2,09 % -
Rischio
Volatilità 11,16 % 13,46 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -8,32 % -18,10 % -
Tempo di recupero 64 j 747 j -
DSR 6,63 % 9,00 % -
Sortino 3,13 0,56 -
VAR 95 -2,30 % -3,19 % -
VAR 99 -3,57 % -3,66 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 0,38 -
TEV 1,78 % 1,98 % -
Information ratio (IR) -0,99 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 1,06 1,02 -
Indice Omega 1,87 1,17 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
97,54 97,92 -
Beta bull 0,92 0,95 -
Beta bear 0,90 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,12 0,10 -
Kurtosis 0,40 0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR