Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,14 % 0,53 % 0,02 % 1,22 % 0,37 % 3,79 % 18,33 % - -
Categoria 0,08 % -0,35 % 0,50 % -0,16 % 2,01 % 0,31 % 0,89 % 9,48 % 2,55 % 10,53 %
Delta -0,07 % 0,21 % 0,03 % 0,19 % -0,79 % 0,06 % 2,90 % 8,85 % - -
Benchmark* 0,30 % -0,62 % 0,30 % -1,46 % 1,39 % 0,20 % -4,28 % 0,04 % -8,00 % 5,30 %
Delta -0,29 % 0,48 % 0,23 % 1,48 % -0,17 % 0,17 % 8,08 % 18,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,46 % 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,90 % 0,75 % 7,26 % -1,01 %
Delta 2,73 % 1,06 % 5,14 % -4,50 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,16 % 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,46 % 6,53 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,51 %
Delta 2,73 % 2,96 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 8,16 % 6,03 % -
Rischio
Volatilità 2,52 % 3,51 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -1,97 % -4,83 % -
Tempo di recupero 107 j 273 j -
DSR 1,78 % 2,13 % -
Sortino 0,70 1,63 -
VAR 95 -0,37 % -0,67 % -
VAR 99 -1,29 % -1,10 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,99 -
TEV 5,83 % 5,17 % -
Information ratio (IR) 1,40 1,17 -
Up Capture Ratio 0,39 0,51 -
Down Capture Ratio 0,13 0,13 -
Indice Omega 1,21 1,43 -
Reattività
Beta 0,23 0,31 -
40,16 30,27 -
Beta bull 0,27 0,35 -
Beta bear 0,21 0,28 -
Asimmetria
Skewness -0,53 0,34 -
Kurtosis 4,00 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index