Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,11 % 0,89 % 1,33 % 2,67 % 3,74 % 4,55 % 26,33 % - -
Categoria -0,08 % 0,23 % 1,17 % 2,26 % 2,79 % 1,09 % 2,17 % 12,00 % 3,88 % 9,27 %
Delta 0,00 % -0,34 % -0,28 % -0,92 % -0,12 % 2,65 % 2,38 % 14,33 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,30 % 1,43 % 3,11 % 0,77 % -3,30 % -1,38 % 1,26 % -7,84 % 4,17 %
Delta 0,13 % -0,41 % -0,53 % -1,77 % 1,91 % 7,04 % 5,92 % 25,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - - -
Categoria 4,99 % 5,00 % -9,40 % 1,86 % 0,71 % 7,22 % -1,00 % -2,07 %
Delta 1,10 % 5,16 % -4,51 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,16 % 7,54 % -
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,58 %
Delta 2,65 % 4,51 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 6,94 % 8,49 % -
Rischio
Volatilità 2,79 % 3,93 % -
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -1,97 % -4,83 % -
Tempo di recupero 107 j 273 j -
DSR 1,93 % 2,29 % -
Sortino 0,84 1,99 -
VAR 95 -0,49 % -0,72 % -
VAR 99 -1,29 % -1,10 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 1,16 -
TEV 5,85 % 5,29 % -
Information ratio (IR) 1,19 1,61 -
Up Capture Ratio 0,45 0,58 -
Down Capture Ratio 0,18 0,14 -
Indice Omega 1,22 1,51 -
Reattività
Beta 0,26 0,34 -
45,11 30,87 -
Beta bull 0,31 0,37 -
Beta bear 0,19 0,30 -
Asimmetria
Skewness -0,39 0,42 -
Kurtosis 2,12 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index