Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,62 % 0,70 % 0,25 % 1,59 % 1,63 % 6,82 % 12,56 % - -
Categoria 0,18 % 0,47 % 0,47 % -2,07 % -0,94 % -0,90 % 3,99 % 4,73 % 2,99 % 5,95 %
Delta 0,07 % 0,15 % 0,24 % 2,32 % 2,53 % 2,53 % 2,82 % 7,83 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,30 % -0,78 % -5,55 % -4,25 % -4,12 % 2,28 % -4,43 % -10,95 % -0,04 %
Delta 0,28 % 0,32 % 1,48 % 5,80 % 5,84 % 5,75 % 4,53 % 16,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,36 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta 1,09 % 5,21 % -4,55 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,56 % 3,60 % -
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta 2,94 % 2,54 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,07 % 5,08 % -
Rischio
Volatilità 2,95 % 4,95 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -1,97 % -9,31 % -
Tempo di recupero - 572 j -
DSR 1,94 % 3,47 % -
Sortino 1,70 0,27 -
VAR 95 -0,49 % -1,13 % -
VAR 99 -1,29 % -1,88 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 0,19 -
TEV 5,94 % 5,91 % -
Information ratio (IR) 0,68 0,86 -
Up Capture Ratio 0,47 0,53 -
Down Capture Ratio 0,18 0,31 -
Indice Omega 1,47 1,08 -
Reattività
Beta 0,27 0,39 -
50,79 29,63 -
Beta bull 0,25 0,32 -
Beta bear 0,21 0,37 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,24 -
Kurtosis 1,49 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index