Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 1,23 % 2,47 % 7,02 % 9,40 % 16,56 % 20,42 % 11,85 % - -
Categoria 0,31 % 0,56 % 0,65 % 2,56 % 3,47 % 8,33 % 12,00 % 2,14 % 18,47 % 30,72 %
Delta -0,10 % 0,67 % 1,82 % 4,46 % 5,93 % 8,23 % 8,41 % 9,71 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,24 % -8,62 % - - - - - -
Categoria 7,67 % -11,85 % 9,91 % 3,28 % 12,70 % -7,69 % 5,22 % 3,06 %
Delta -2,43 % 3,22 % - - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -5,39 % 3,11 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,20 % 3,68 % -
Categoria 13,88 % 0,72 % 3,29 %
Delta 3,33 % 2,96 % -
Benchmark* 18,12 % 3,39 % 5,79 %
Delta -0,91 % 0,29 % -
Rischio
Volatilità 6,27 % 7,82 % -
Volatilità Categoria 5,02 % 6,32 % 8,03 %
Volatilità Benchmark 6,25 % 8,17 % 9,14 %
Max drawdown -3,71 % -10,79 % -
Tempo di recupero 52 j 582 j -
DSR 3,14 % 5,31 % -
Sortino 4,25 0,30 -
VAR 95 -0,91 % -1,83 % -
VAR 99 -1,83 % -2,52 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,13 0,20 -
TEV 3,15 % 5,17 % -
Information ratio (IR) -0,29 0,06 -
Up Capture Ratio 0,89 0,84 -
Down Capture Ratio 0,76 0,79 -
Indice Omega 2,32 1,12 -
Reattività
Beta 0,88 0,76 -
76,26 62,68 -
Beta bull 0,96 0,80 -
Beta bear 0,81 0,53 -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,00 -
Kurtosis 0,27 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market