Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 1,94 % 1,74 % 4,79 % 10,49 % 1,61 % 20,12 % 17,97 % - -
Categoria 0,47 % 1,13 % 1,21 % 1,01 % 4,01 % 1,16 % 10,41 % 5,31 % 16,43 % 28,48 %
Delta -0,20 % 0,81 % 0,53 % 3,78 % 6,48 % 0,45 % 9,71 % 12,66 % - -
Benchmark* 0,29 % 1,64 % 1,35 % 3,97 % 9,02 % 1,47 % 17,03 % 16,18 % 34,97 % 65,21 %
Delta -0,02 % 0,30 % 0,40 % 0,82 % 1,47 % 0,14 % 3,09 % 1,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,76 % 5,24 % -8,62 % - - - - -
Categoria 8,18 % 7,68 % -11,80 % 9,93 % 3,23 % 12,68 % -7,67 % 5,22 %
Delta 9,57 % -2,44 % 3,17 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 2,71 % -5,39 % 3,11 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,76 % 4,23 % -
Categoria 8,18 % 0,91 % 3,12 %
Delta 9,57 % 3,32 % -
Benchmark* 15,05 % 3,96 % 6,35 %
Delta 2,71 % 0,27 % -
Rischio
Volatilità 6,98 % 7,83 % -
Volatilità Categoria 5,09 % 6,28 % 8,09 %
Volatilità Benchmark 6,79 % 8,27 % 9,28 %
Max drawdown -3,71 % -10,79 % -
Tempo di recupero 52 j 582 j -
DSR 3,60 % 5,30 % -
Sortino 3,90 0,36 -
VAR 95 -1,24 % -1,83 % -
VAR 99 -1,83 % -2,52 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,01 0,25 -
TEV 2,90 % 5,18 % -
Information ratio (IR) 0,94 0,05 -
Up Capture Ratio 0,98 0,83 -
Down Capture Ratio 0,80 0,79 -
Indice Omega 1,98 1,10 -
Reattività
Beta 0,94 0,75 -
83,15 63,18 -
Beta bull 1,02 0,79 -
Beta bear 0,87 0,53 -
Asimmetria
Skewness 0,43 0,04 -
Kurtosis 0,22 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market