Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,88 % -7,49 % -11,62 % -7,11 % -10,44 % -0,33 % 3,90 % - -
Categoria -0,07 % 0,79 % -4,79 % -5,39 % -4,62 % -4,76 % 0,41 % 2,66 % 21,70 % 17,86 %
Delta -0,28 % -1,66 % -2,70 % -6,22 % -2,49 % -5,68 % -0,75 % 1,24 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,76 % 5,24 % -8,62 % - - - - -
Categoria 8,17 % 7,63 % -11,81 % 9,89 % 3,18 % 12,69 % -7,66 % 5,17 %
Delta 9,59 % -2,39 % 3,19 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 2,71 % -5,39 % 3,11 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,33 % 3,28 % -
Categoria 2,91 % 2,03 % 5,61 %
Delta 2,42 % 1,24 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta 0,11 % -0,79 % -
Rischio
Volatilità 8,66 % 8,19 % -
Volatilità Categoria 5,56 % 6,21 % 6,40 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -7,58 % -10,79 % -
Tempo di recupero - 582 j -
DSR 6,18 % 5,81 % -
Sortino 0,31 0,12 -
VAR 95 -1,61 % -1,83 % -
VAR 99 -4,77 % -3,34 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,09 -
TEV 2,81 % 4,86 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,93 0,84 -
Down Capture Ratio 0,86 0,82 -
Indice Omega 1,15 1,06 -
Reattività
Beta 0,95 0,81 -
89,73 68,75 -
Beta bull 1,06 0,88 -
Beta bear 0,97 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,37 -
Kurtosis 4,35 2,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market