Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % 0,49 % 0,47 % -0,58 % 1,96 % 7,49 % 10,23 % 9,61 % - -
Categoria -0,08 % 0,45 % 0,72 % 1,67 % 2,46 % 4,97 % 9,32 % 0,66 % 8,64 % 13,93 %
Delta -0,38 % 0,04 % -0,25 % -2,26 % -0,50 % 2,52 % 0,90 % 8,96 % - -
Benchmark* -0,51 % -0,16 % 0,76 % 1,68 % 2,87 % 5,61 % 9,93 % 2,40 % 10,58 % 26,98 %
Delta 0,06 % 0,65 % -0,29 % -2,26 % -0,91 % 1,87 % 0,30 % 7,21 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,41 % -7,19 % - - - - - -
Categoria 6,09 % -10,42 % 5,36 % 1,82 % 8,79 % -5,98 % 2,92 % 2,20 %
Delta -1,68 % 3,24 % - - - - - -
Benchmark* 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 % 6,88 %
Delta -1,87 % 4,25 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,60 % 2,94 % -
Categoria 7,73 % -0,11 % 1,66 %
Delta 1,88 % 3,05 % -
Benchmark* 8,81 % 0,57 % 2,00 %
Delta 0,79 % 2,37 % -
Rischio
Volatilità 5,75 % 7,14 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 4,48 % 5,77 %
Volatilità Benchmark 5,62 % 6,51 % 6,46 %
Max drawdown -3,29 % -10,03 % -
Tempo di recupero - 597 j -
DSR 3,44 % 4,92 % -
Sortino 1,66 0,22 -
VAR 95 -1,01 % -1,46 % -
VAR 99 -2,13 % -2,58 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,15 -
TEV 3,50 % 4,83 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,49 -
Up Capture Ratio 0,84 0,93 -
Down Capture Ratio 0,64 0,79 -
Indice Omega 1,46 1,07 -
Reattività
Beta 0,83 0,83 -
65,73 56,83 -
Beta bull 0,87 0,87 -
Beta bear 1,01 0,68 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,02 -
Kurtosis 1,33 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market