Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -1,52 % -7,23 % -11,44 % -6,91 % -10,36 % -1,64 % 3,13 % - -
Categoria -0,02 % 0,56 % -2,75 % -2,94 % -2,56 % -2,63 % 1,71 % 2,67 % 13,45 % 8,78 %
Delta -0,59 % -2,07 % -4,48 % -8,50 % -4,35 % -7,73 % -3,35 % 0,46 % - -
Benchmark* 0,08 % -0,36 % -4,39 % -7,18 % -4,64 % -6,59 % 1,11 % 1,09 % 6,46 % 18,43 %
Delta -0,69 % -1,15 % -2,84 % -4,26 % -2,26 % -3,77 % -2,74 % 2,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,68 % 4,41 % -7,19 % - - - - -
Categoria 5,92 % 6,03 % -10,29 % 5,35 % 1,82 % 8,78 % -5,97 % 2,95 %
Delta 9,76 % -1,63 % 3,10 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 6,00 % -1,87 % 4,25 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,43 % 3,10 % -
Categoria 2,78 % 1,47 % 3,57 %
Delta 1,65 % 1,63 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta 0,27 % 1,43 % -
Rischio
Volatilità 8,02 % 7,60 % -
Volatilità Categoria 3,90 % 4,49 % 4,48 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -7,20 % -10,03 % -
Tempo di recupero - 597 j -
DSR 5,85 % 5,43 % -
Sortino 0,18 0,10 -
VAR 95 -1,43 % -1,46 % -
VAR 99 -4,66 % -3,44 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,07 -
TEV 3,45 % 4,78 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,30 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 0,89 0,85 -
Indice Omega 1,11 1,06 -
Reattività
Beta 1,01 0,87 -
81,47 61,88 -
Beta bull 1,17 0,87 -
Beta bear 1,05 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,47 -
Kurtosis 5,53 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market