Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 1,92 % 3,11 % 7,35 % 18,54 % -1,27 % 9,30 % 56,72 % - -
Categoria 0,07 % 1,46 % 2,13 % 6,24 % 15,91 % 0,79 % 9,50 % 49,44 % 83,71 % 149,72 %
Delta -0,32 % 0,46 % 0,98 % 1,11 % 2,63 % -2,06 % -0,20 % 7,29 % - -
Benchmark* -0,16 % 1,52 % 2,46 % 7,46 % 18,48 % 1,76 % 12,36 % 60,96 % 108,08 % 192,13 %
Delta -0,09 % 0,40 % 0,66 % -0,11 % 0,06 % -3,02 % -3,06 % -4,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,17 % 24,33 % -18,79 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,90 % -15,68 % 33,00 % 10,33 % 30,65 % -1,93 % 6,06 %
Delta 5,49 % 5,43 % -3,11 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,34 % 2,23 % -3,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,72 % 15,98 % -
Categoria 9,23 % 14,16 % 12,79 %
Delta -0,50 % 1,82 % -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta -3,54 % -1,10 % -
Rischio
Volatilità 19,71 % 15,92 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -24,59 % -24,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,04 % 11,39 % -
Sortino 0,41 1,14 -
VAR 95 -3,64 % -3,48 % -
VAR 99 -11,11 % -7,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,82 -
TEV 2,13 % 2,45 % -
Information ratio (IR) -1,66 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,99 1,04 -
Down Capture Ratio 1,08 1,10 -
Indice Omega 1,18 1,37 -
Reattività
Beta 1,01 1,04 -
98,85 97,79 -
Beta bull 1,04 1,03 -
Beta bear 0,98 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,98 -
Kurtosis 5,62 4,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR