Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -1,88 % -2,10 % 3,84 % -9,25 % -7,48 % -3,37 % 52,31 % - -
Categoria -0,32 % -0,95 % -1,11 % 1,74 % -4,53 % -2,58 % 3,09 % 28,54 % 54,67 % 73,29 %
Delta -0,15 % -0,92 % -0,99 % 2,09 % -4,72 % -4,90 % -6,46 % 23,78 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,08 % -0,67 % -0,41 % 2,65 % -3,37 % -3,15 % -9,11 % 6,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 7,99 % 18,08 % -11,41 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,53 % 12,24 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -3,40 % 5,49 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -7,31 % 1,18 % -
Rischio
Volatilità 25,84 % 22,33 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -30,15 % -30,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,43 % 16,00 % -
Sortino -0,08 0,59 -
VAR 95 -5,85 % -5,36 % -
VAR 99 -11,30 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,43 -
TEV 11,91 % 12,31 % -
Information ratio (IR) -0,61 0,10 -
Up Capture Ratio 1,29 1,33 -
Down Capture Ratio 1,50 1,39 -
Indice Omega 1,03 1,19 -
Reattività
Beta 1,30 1,27 -
83,20 72,81 -
Beta bull 1,48 1,22 -
Beta bear 1,06 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,52 -
Kurtosis 1,24 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR