Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,22 % 1,05 % 3,85 % 7,71 % 12,08 % 1,56 % 17,47 % 52,77 % - -
Categoria 0,27 % 0,34 % 1,50 % 3,05 % 3,75 % 1,40 % 8,80 % 28,12 % 52,36 % 86,31 %
Delta 1,94 % 0,71 % 2,34 % 4,66 % 8,33 % 0,16 % 8,67 % 24,65 % - -
Benchmark* -0,37 % 0,02 % 1,29 % 4,72 % 4,85 % 1,41 % 13,00 % 43,23 % 90,60 % 148,36 %
Delta 2,58 % 1,03 % 2,55 % 2,99 % 7,23 % 0,15 % 4,47 % 9,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 7,90 % 17,99 % -11,39 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,33 % 13,50 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 5,31 % 5,32 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 1,31 % 0,90 % -
Rischio
Volatilità 23,90 % 20,56 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -30,15 % -30,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,83 % 14,64 % -
Sortino 0,49 0,72 -
VAR 95 -5,85 % -4,67 % -
VAR 99 -11,30 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,51 -
TEV 11,09 % 11,76 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,08 -
Up Capture Ratio 1,24 1,32 -
Down Capture Ratio 1,24 1,37 -
Indice Omega 1,20 1,25 -
Reattività
Beta 1,22 1,26 -
81,16 70,24 -
Beta bull 1,39 1,27 -
Beta bear 1,11 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,58 -
Kurtosis 2,52 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR