Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % -1,20 % 15,69 % -11,47 % -2,88 % -6,80 % 1,62 % 48,07 % - -
Categoria -1,06 % -0,17 % 8,92 % -6,71 % -2,00 % -2,55 % 3,75 % 25,34 % 57,02 % 75,63 %
Delta 0,61 % -1,03 % 6,77 % -4,76 % -0,88 % -4,24 % -2,14 % 22,72 % - -
Benchmark* -1,73 % -0,89 % 9,38 % -9,15 % -3,53 % -4,58 % 7,10 % 41,14 % 93,56 % 127,78 %
Delta 1,28 % -0,31 % 6,31 % -2,33 % 0,65 % -2,22 % -5,48 % 6,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta 8,01 % 18,13 % -11,44 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,65 % 5,21 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta -8,91 % 1,22 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -13,34 % -3,07 % -
Rischio
Volatilità 24,23 % 22,37 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -30,15 % -30,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,31 % 16,72 % -
Sortino -0,56 0,15 -
VAR 95 -5,85 % -5,64 % -
VAR 99 -11,30 % -8,94 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 0,11 -
TEV 11,45 % 13,02 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,26 1,30 -
Down Capture Ratio 1,53 1,39 -
Indice Omega 0,90 1,09 -
Reattività
Beta 1,27 1,23 -
81,45 68,57 -
Beta bull 1,40 1,12 -
Beta bear 1,08 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,67 -
Kurtosis 1,76 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR