Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,96 % 0,24 % -1,18 % 4,09 % 7,63 % 11,43 % 45,03 % 42,00 % -
Categoria 0,28 % 0,71 % -0,06 % -1,09 % 3,54 % 7,31 % 10,97 % 39,30 % 32,84 % 80,09 %
Delta 0,14 % 0,25 % 0,30 % -0,09 % 0,55 % 0,32 % 0,46 % 5,73 % 9,16 % -
Benchmark* -0,25 % 0,36 % -0,35 % -1,29 % 4,28 % 9,65 % 14,60 % 51,63 % 56,59 % 114,82 %
Delta 0,67 % 0,60 % 0,59 % 0,11 % -0,19 % -2,02 % -3,17 % -6,60 % -14,59 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,68 % 7,89 % 16,76 % -13,82 % - - - -
Categoria 14,73 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,01 % 0,93 % 24,11 % -12,82 %
Delta -0,04 % 2,35 % 3,20 % 0,12 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -5,04 % -0,38 % 1,04 % -4,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,24 % 12,92 % 7,67 %
Categoria 12,20 % 11,48 % 6,23 %
Delta 1,04 % 1,44 % 1,44 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta -3,20 % -1,91 % -2,24 %
Rischio
Volatilità 13,34 % 13,07 % 14,14 %
Volatilità Categoria 11,70 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -10,71 % -16,15 % -22,24 %
Tempo di recupero 102 j 171 j 751 j
DSR 9,16 % 9,25 % 10,10 %
Sortino 1,22 1,09 0,55
VAR 95 -2,60 % -2,70 % -3,18 %
VAR 99 -5,87 % -5,87 % -5,60 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,77 0,39
TEV 3,00 % 3,32 % 3,93 %
Information ratio (IR) -1,07 -0,58 -0,57
Up Capture Ratio 1,00 0,99 0,96
Down Capture Ratio 1,09 1,04 1,02
Indice Omega 1,43 1,34 1,18
Reattività
Beta 1,04 1,00 0,97
R² 95,08 93,55 92,34
Beta bull 0,98 1,00 0,98
Beta bear 1,10 0,96 0,92
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,78 -0,48
Kurtosis 1,59 2,29 1,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR