Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,27 % 0,30 % 0,30 % 1,00 % 0,73 % -1,81 % 2,07 % - -
Categoria 0,17 % 0,45 % 0,15 % 0,48 % 1,88 % 0,73 % 0,37 % 9,63 % 2,66 % 11,62 %
Delta 0,12 % -0,19 % 0,14 % -0,18 % -0,87 % 0,00 % -2,18 % -7,56 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,45 % -0,68 % -1,10 % 0,45 % 0,12 % -5,71 % 0,04 % -8,17 % 6,21 %
Delta 0,39 % -0,18 % 0,97 % 1,40 % 0,56 % 0,62 % 3,90 % 2,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,89 % 1,14 % 4,31 % -16,11 % - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -2,64 % -3,90 % -0,70 % -6,70 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,82 % -3,31 % 2,32 % -4,71 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,43 % 0,61 % -
Categoria 0,50 % 3,08 % 0,55 %
Delta -1,93 % -2,47 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 3,72 % 0,66 % -
Rischio
Volatilità 4,59 % 6,24 % -
Volatilità Categoria 3,54 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -4,16 % -6,61 % -
Tempo di recupero - 311 j -
DSR 3,87 % 4,55 % -
Sortino -0,92 -0,54 -
VAR 95 -0,66 % -1,31 % -
VAR 99 -3,13 % -2,11 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,39 -
TEV 5,16 % 4,58 % -
Information ratio (IR) 0,72 0,14 -
Up Capture Ratio 0,47 0,76 -
Down Capture Ratio 0,41 0,74 -
Indice Omega 0,73 0,85 -
Reattività
Beta 0,44 0,74 -
42,76 52,73 -
Beta bull 0,43 0,91 -
Beta bear 0,45 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,94 0,09 -
Kurtosis 9,86 1,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index