Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,19 % 0,51 % -0,37 % -2,39 % -2,09 % -1,94 % -7,39 % - -
Categoria -0,08 % -0,15 % 0,61 % 0,70 % -1,22 % -0,53 % 1,72 % 4,38 % 2,68 % 7,96 %
Delta 0,17 % -0,05 % -0,10 % -1,07 % -1,17 % -1,55 % -3,66 % -11,77 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,45 % 0,55 % -0,97 % -5,19 % -5,08 % -2,84 % -7,32 % -9,19 % 1,82 %
Delta 0,04 % 0,25 % -0,05 % 0,61 % 2,80 % 2,99 % 0,90 % -0,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,96 % 4,49 % -16,18 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -4,06 % -0,50 % -6,82 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,50 % 2,50 % -4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,92 % -2,93 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta -3,11 % -4,44 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 0,74 % -0,26 % -
Rischio
Volatilità 5,63 % 6,70 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -4,87 % -14,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,57 % 5,14 % -
Sortino -0,82 -1,13 -
VAR 95 -1,03 % -1,47 % -
VAR 99 -3,22 % -2,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,87 -
TEV 4,03 % 3,63 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,72 0,91 -
Down Capture Ratio 0,69 0,92 -
Indice Omega 0,79 0,73 -
Reattività
Beta 0,64 0,88 -
72,03 71,98 -
Beta bull 0,86 1,06 -
Beta bear 0,51 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,07 0,00 -
Kurtosis 4,28 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index