Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,18 % -0,67 % -2,22 % -0,78 % -0,48 % -0,01 % 4,31 % -12,73 % -
Categoria 0,16 % -0,09 % -0,81 % -2,01 % 0,11 % 0,03 % 0,53 % 10,19 % 1,53 % 11,22 %
Delta 0,09 % 0,27 % 0,14 % -0,20 % -0,89 % -0,51 % -0,54 % -5,88 % -14,25 % -
Benchmark* 0,63 % 0,53 % 0,00 % -1,85 % -0,62 % 0,24 % 0,03 % 3,45 % -9,15 % 2,81 %
Delta -0,38 % -0,35 % -0,67 % -0,37 % -0,15 % -0,72 % -0,04 % 0,86 % -3,57 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,82 % 0,96 % 4,49 % -16,18 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -2,54 % -4,19 % -0,64 % -6,89 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,89 % -3,50 % 2,50 % -4,78 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,26 % 1,33 % -2,66 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -0,78 % -1,90 % -2,94 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 0,11 % 0,41 % -0,70 %
Rischio
Volatilità 3,69 % 5,16 % 6,50 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,46 % -4,98 % -19,83 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,80 % 3,77 % 4,90 %
Sortino -0,82 -0,39 -0,97
VAR 95 -1,05 % -1,05 % -1,36 %
VAR 99 -1,19 % -1,61 % -2,68 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,29 -0,73
TEV 2,91 % 3,19 % 3,38 %
Information ratio (IR) 0,04 0,13 -0,21
Up Capture Ratio 0,70 0,79 0,85
Down Capture Ratio 0,68 0,75 0,91
Indice Omega 0,84 0,91 0,77
Reattività
Beta 0,69 0,74 0,88
R² 47,43 70,31 74,39
Beta bull 0,91 0,93 0,98
Beta bear 0,46 0,58 0,79
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,21 0,01
Kurtosis -0,51 2,44 1,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index