Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,22 % -0,21 % 0,86 % -3,10 % -1,61 % 1,26 % -4,67 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta -0,16 % -0,25 % -0,53 % 1,38 % -1,68 % -0,67 % -1,94 % -9,93 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,04 % 0,13 % 0,47 % 3,49 % 1,90 % 2,84 % 0,67 % -1,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,96 % 4,82 % -16,18 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -4,05 % -0,12 % -6,83 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,50 % 2,84 % -4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,60 % -1,55 % -
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta -1,19 % -3,17 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 0,47 % -0,34 % -
Rischio
Volatilità 5,70 % 6,75 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -4,74 % -14,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,45 % 4,92 % -
Sortino -0,11 -0,87 -
VAR 95 -1,09 % -1,40 % -
VAR 99 -3,26 % -1,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,64 -
TEV 3,62 % 3,60 % -
Information ratio (IR) 0,13 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,73 0,90 -
Down Capture Ratio 0,68 0,93 -
Indice Omega 0,98 0,81 -
Reattività
Beta 0,66 0,87 -
81,20 73,26 -
Beta bull 0,79 1,01 -
Beta bear 0,57 0,66 -
Asimmetria
Skewness -1,22 0,19 -
Kurtosis 4,76 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index