Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,32 % 0,15 % 2,29 % 4,94 % 7,96 % 1,64 % 8,06 % 46,40 % - -
Categoria 0,16 % -0,49 % 0,31 % 4,22 % 6,28 % 1,61 % 3,18 % 33,32 % 37,90 % 88,96 %
Delta 1,16 % 0,64 % 1,98 % 0,72 % 1,68 % 0,03 % 4,88 % 13,08 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,77 % 0,79 % 3,98 % 7,69 % 1,18 % 3,67 % 52,16 % 75,77 % 152,63 %
Delta 1,07 % 0,93 % 1,50 % 0,97 % 0,27 % 0,46 % 4,39 % -5,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,24 % 24,58 % 10,53 % -10,11 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 5,60 % 8,13 % -3,60 % 5,94 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,17 % -1,64 % -8,95 % 2,97 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,32 % 13,64 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta 3,92 % 3,08 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 3,04 % -1,94 % -
Rischio
Volatilità 15,88 % 13,43 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -18,53 % -18,53 % -
Tempo di recupero 197 j 197 j -
DSR 12,46 % 9,76 % -
Sortino 0,42 1,08 -
VAR 95 -2,52 % -2,74 % -
VAR 99 -9,94 % -5,65 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,79 -
TEV 3,80 % 4,34 % -
Information ratio (IR) 0,80 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,99 0,93 -
Down Capture Ratio 0,90 0,98 -
Indice Omega 1,19 1,35 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
94,45 89,60 -
Beta bull 1,03 1,01 -
Beta bear 0,95 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -1,21 -
Kurtosis 8,09 5,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR