Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,55 % -0,44 % 2,00 % 10,83 % 1,55 % 4,90 % 52,85 % - -
Categoria -0,03 % 1,79 % 0,63 % 2,32 % 9,83 % 1,79 % 3,90 % 54,02 % 73,95 % 145,27 %
Delta 0,09 % -0,24 % -1,07 % -0,32 % 0,99 % -0,24 % 1,00 % -1,17 % - -
Benchmark* -0,13 % 1,76 % 0,11 % 2,03 % 10,95 % 1,76 % 5,00 % 65,75 % 96,54 % 185,80 %
Delta 0,20 % -0,21 % -0,55 % -0,03 % -0,13 % -0,21 % -0,11 % -12,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,21 % 30,42 % 12,47 % -10,91 % - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta 1,47 % 3,75 % -6,55 % 4,84 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,48 % -2,09 % -9,63 % 3,97 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,21 % 15,19 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta 1,47 % -0,51 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 0,48 % -3,64 % -
Rischio
Volatilità 18,84 % 15,26 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -21,82 % -21,82 % -
Tempo di recupero 257 j 257 j -
DSR 14,75 % 10,95 % -
Sortino 0,14 1,11 -
VAR 95 -3,87 % -2,85 % -
VAR 99 -10,51 % -7,16 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,80 -
TEV 3,84 % 4,37 % -
Information ratio (IR) 0,13 -0,83 -
Up Capture Ratio 1,02 0,93 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 1,09 1,39 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
95,85 91,82 -
Beta bull 1,06 1,02 -
Beta bear 0,97 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -1,09 -
Kurtosis 5,16 5,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR