Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % -1,32 % 0,23 % 0,69 % 3,13 % -0,93 % 12,23 % 52,03 % - -
Categoria -1,16 % -1,63 % -1,50 % -0,23 % 2,47 % -1,60 % 10,43 % 48,56 % 58,25 % 139,67 %
Delta 0,32 % 0,30 % 1,73 % 0,92 % 0,65 % 0,67 % 1,80 % 3,47 % - -
Benchmark* -1,36 % -1,78 % -1,02 % 0,20 % 2,96 % -1,41 % 12,57 % 60,81 % 80,28 % 180,59 %
Delta 0,52 % 0,46 % 1,25 % 0,49 % 0,17 % 0,48 % -0,35 % -8,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,21 % 29,27 % 13,17 % -10,66 % - - - -
Categoria 2,58 % 26,69 % 19,03 % -15,72 % 32,94 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 1,63 % 2,58 % -5,86 % 5,06 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,48 % -3,24 % -8,93 % 4,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,85 % 13,55 % -
Categoria 2,03 % 14,02 % 10,94 %
Delta -1,18 % -0,47 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -1,57 % -3,54 % -
Rischio
Volatilità 18,04 % 14,57 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -17,18 % -21,68 % -
Tempo di recupero 176 j 258 j -
DSR 14,53 % 10,58 % -
Sortino -0,08 0,99 -
VAR 95 -4,04 % -2,69 % -
VAR 99 -10,22 % -7,23 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,72 -
TEV 3,30 % 4,03 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,96 0,91 -
Down Capture Ratio 1,00 0,96 -
Indice Omega 1,01 1,32 -
Reattività
Beta 0,96 0,95 -
96,83 92,58 -
Beta bull 0,95 0,96 -
Beta bear 0,93 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -1,11 -
Kurtosis 5,61 5,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR