Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -1,84 % 3,02 % 6,23 % 15,75 % 4,41 % 5,86 % 42,59 % - -
Categoria -0,50 % -1,89 % 1,51 % 5,22 % 13,43 % 1,88 % 3,70 % 46,44 % 79,09 % 142,80 %
Delta 0,50 % 0,06 % 1,50 % 1,01 % 2,32 % 2,53 % 2,16 % -3,85 % - -
Benchmark* -0,10 % -1,76 % 2,74 % 6,28 % 16,33 % 3,66 % 6,23 % 58,63 % 104,01 % 185,94 %
Delta 0,09 % -0,08 % 0,28 % -0,05 % -0,58 % 0,76 % -0,36 % -16,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,27 % 13,17 % -10,66 % - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta 2,62 % -5,77 % 5,06 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -3,24 % -8,93 % 4,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,66 % 12,58 % -
Categoria 11,09 % 13,30 % 14,03 %
Delta 2,57 % -0,72 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta -0,71 % -3,72 % -
Rischio
Volatilità 18,72 % 14,71 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,57 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -21,68 % -21,68 % -
Tempo di recupero 258 j 258 j -
DSR 14,10 % 10,81 % -
Sortino 0,80 0,88 -
VAR 95 -4,04 % -2,79 % -
VAR 99 -10,22 % -7,23 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,65 -
TEV 3,22 % 4,24 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,97 0,89 -
Down Capture Ratio 0,98 0,94 -
Indice Omega 1,30 1,34 -
Reattività
Beta 0,96 0,95 -
97,22 91,94 -
Beta bull 0,98 0,95 -
Beta bear 0,93 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -1,18 -
Kurtosis 5,39 5,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR