Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 0,07 % 0,01 % 1,80 % -2,71 % -7,61 % -2,88 % -4,02 % - -
Categoria -0,02 % 0,26 % 0,42 % 1,36 % 1,04 % 0,13 % 1,18 % 9,43 % 2,96 % 8,43 %
Delta 0,41 % -0,19 % -0,41 % 0,44 % -3,75 % -7,74 % -4,07 % -13,45 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,37 % 0,35 % 1,46 % -2,05 % -4,31 % -2,99 % -2,40 % -9,49 % 2,94 %
Delta 0,18 % -0,30 % -0,34 % 0,34 % -0,66 % -3,29 % 0,11 % -1,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,34 % 3,33 % -5,82 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,38 % 1,88 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,13 %
Delta 4,33 % -1,65 % 3,56 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,88 % 1,35 % 5,58 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,12 % -1,58 % -
Categoria 1,47 % 3,01 % 0,58 %
Delta -3,60 % -4,59 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 0,66 % -0,64 % -
Rischio
Volatilità 9,51 % 7,54 % -
Volatilità Categoria 3,90 % 3,46 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -10,78 % -10,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,06 % 6,01 % -
Sortino -0,58 -0,76 -
VAR 95 -1,99 % -1,54 % -
VAR 99 -5,18 % -4,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,61 -
TEV 3,56 % 3,85 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,17 -
Up Capture Ratio 1,09 0,96 -
Down Capture Ratio 1,01 0,99 -
Indice Omega 0,84 0,81 -
Reattività
Beta 1,22 1,02 -
88,84 74,02 -
Beta bull 1,33 0,85 -
Beta bear 1,40 1,24 -
Asimmetria
Skewness -1,80 -1,08 -
Kurtosis 5,65 4,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index