Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,27 % 0,16 % -2,21 % -8,56 % -8,17 % -2,55 % -4,54 % - -
Categoria 0,04 % -0,01 % 0,58 % 0,59 % -1,30 % -0,47 % 1,88 % 4,45 % 2,73 % 8,14 %
Delta 0,13 % -0,26 % -0,43 % -2,80 % -7,26 % -7,70 % -4,44 % -8,99 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,37 % 0,58 % -1,39 % -5,24 % -4,99 % -2,42 % -7,23 % -9,17 % 1,97 %
Delta 0,07 % 0,10 % -0,43 % -0,82 % -3,31 % -3,19 % -0,13 % 2,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,34 % 3,33 % -5,82 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 4,32 % -1,65 % 3,53 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,88 % 1,35 % 5,58 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,67 % -1,35 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta -3,86 % -2,86 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -0,01 % 1,32 % -
Rischio
Volatilità 9,38 % 7,55 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -10,78 % -12,08 % -
Tempo di recupero - 821 j -
DSR 8,16 % 6,07 % -
Sortino -0,55 -0,70 -
VAR 95 -1,99 % -1,54 % -
VAR 99 -5,18 % -4,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 -0,56 -
TEV 3,87 % 4,10 % -
Information ratio (IR) 0,00 0,32 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 1,01 0,93 -
Indice Omega 0,78 0,79 -
Reattività
Beta 1,15 0,99 -
84,43 70,55 -
Beta bull 0,94 0,77 -
Beta bear 1,39 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,90 -1,08 -
Kurtosis 5,77 4,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index