Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % -0,37 % -0,02 % 3,81 % 4,01 % 11,28 % 16,19 % 5,03 % - -
Categoria -0,36 % 1,02 % 1,08 % 0,37 % 2,89 % 11,41 % 18,29 % 11,75 % 51,03 % 90,09 %
Delta -0,36 % -1,40 % -1,10 % 3,44 % 1,12 % -0,13 % -2,11 % -6,72 % - -
Benchmark* -0,72 % 1,20 % 1,18 % 0,54 % 4,73 % 16,40 % 23,73 % 30,69 % 79,46 % 145,23 %
Delta 0,00 % -1,57 % -1,20 % 3,27 % -0,71 % -5,13 % -7,54 % -25,66 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,86 % -8,62 % - - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta -10,35 % 7,62 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -15,63 % 4,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,16 % 1,95 % -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 0,65 % -1,56 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta -5,81 % -7,30 % -
Rischio
Volatilità 11,38 % 13,88 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -9,66 % -18,31 % -
Tempo di recupero 99 j 968 j -
DSR 7,59 % 10,01 % -
Sortino 1,61 0,01 -
VAR 95 -2,34 % -3,14 % -
VAR 99 -3,61 % -5,11 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,01 -
TEV 8,06 % 8,87 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,82 0,69 -
Down Capture Ratio 0,92 0,81 -
Indice Omega 1,37 1,02 -
Reattività
Beta 0,82 0,82 -
52,24 62,32 -
Beta bull 0,72 0,80 -
Beta bear 0,83 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,16 -
Kurtosis 0,25 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR