Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 1,10 % 1,08 % 5,30 % 11,85 % 11,22 % 7,81 % 31,16 % - -
Categoria 0,25 % 0,50 % -0,58 % 4,05 % 7,15 % 5,77 % 3,58 % 36,12 % 47,58 % 82,73 %
Delta -0,08 % 0,61 % 1,66 % 1,25 % 4,70 % 5,45 % 4,23 % -4,96 % - -
Benchmark* 0,59 % 0,82 % -0,19 % 6,04 % 11,26 % 7,95 % 6,31 % 57,63 % 88,82 % 145,08 %
Delta -0,41 % 0,28 % 1,27 % -0,75 % 0,59 % 3,28 % 1,50 % -26,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,86 % 3,86 % -8,62 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,14 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta -0,61 % -10,41 % 7,52 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,36 % -15,63 % 4,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,34 % 8,60 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,17 %
Delta 2,96 % -1,40 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 0,51 % -6,27 % -
Rischio
Volatilità 16,14 % 14,02 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -17,11 % -17,11 % -
Tempo di recupero 226 j 226 j -
DSR 12,39 % 10,52 % -
Sortino 0,41 0,53 -
VAR 95 -2,56 % -3,01 % -
VAR 99 -9,36 % -6,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,40 -
TEV 7,46 % 7,79 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,90 0,82 -
Down Capture Ratio 0,86 0,94 -
Indice Omega 1,16 1,17 -
Reattività
Beta 0,89 0,89 -
79,91 70,23 -
Beta bull 0,88 0,78 -
Beta bear 0,91 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -1,06 -
Kurtosis 5,35 3,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR