Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -1,67 % -3,35 % 2,62 % 14,41 % 12,92 % 20,20 % 52,45 % 37,80 % -
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta -0,35 % -2,72 % -3,16 % 1,12 % -0,05 % 1,07 % 4,95 % 6,31 % -0,46 % -
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta -0,74 % -2,83 % -4,56 % -1,10 % -4,37 % -3,17 % -0,46 % -14,53 % -38,33 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,57 % 14,84 % 4,51 % -8,36 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 5,90 % -1,75 % -9,67 % 7,85 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,51 % -11,38 % -14,98 % 4,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,79 % 15,96 % 7,30 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 7,95 % 3,30 % 0,74 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 3,77 % -1,58 % -4,37 %
Rischio
Volatilità 9,36 % 12,80 % 13,40 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -6,42 % -17,25 % -18,12 %
Tempo di recupero 118 j 225 j 967 j
DSR 4,47 % 8,90 % 9,57 %
Sortino 5,10 1,47 0,55
VAR 95 -1,62 % -2,27 % -2,61 %
VAR 99 -1,89 % -5,18 % -5,18 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 1,02 0,39
TEV 7,54 % 8,00 % 8,41 %
Information ratio (IR) 0,50 -0,20 -0,52
Up Capture Ratio 0,75 0,83 0,74
Down Capture Ratio 0,39 0,78 0,76
Indice Omega 2,16 1,43 1,17
Reattività
Beta 0,65 0,79 0,78
R² 50,06 65,56 65,54
Beta bull 0,91 0,73 0,76
Beta bear 0,28 0,81 0,89
Asimmetria
Skewness 0,35 -1,00 -0,59
Kurtosis -0,73 4,29 2,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR