Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,38 % 0,65 % -0,71 % -2,97 % -5,49 % -5,25 % -7,54 % - -
Categoria -0,13 % 0,23 % 0,51 % 1,10 % 0,96 % 0,00 % 1,45 % 7,09 % 3,11 % 8,77 %
Delta -0,04 % 0,15 % 0,14 % -1,81 % -3,94 % -5,49 % -6,69 % -14,63 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,30 % 1,09 % 0,45 % -2,11 % -4,44 % -3,24 % -3,52 % -8,85 % 3,30 %
Delta 0,01 % 0,08 % -0,44 % -1,16 % -0,87 % -1,05 % -2,01 % -4,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,09 % 0,29 % -12,78 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,01 % -9,37 % 1,90 % 0,68 % 7,29 % -0,96 % -2,15 %
Delta -1,93 % -4,72 % -3,41 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,36 % -1,69 % -1,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,74 % -3,55 % -
Categoria 1,85 % 1,93 % 0,60 %
Delta -5,59 % -5,48 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -1,37 % -1,55 % -
Rischio
Volatilità 7,78 % 7,16 % -
Volatilità Categoria 3,98 % 3,60 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -8,29 % -11,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,42 % 5,58 % -
Sortino -1,00 -1,16 -
VAR 95 -1,80 % -1,75 % -
VAR 99 -3,96 % -3,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -0,91 -
TEV 3,25 % 3,27 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 1,03 1,04 -
Indice Omega 0,74 0,73 -
Reattività
Beta 0,95 0,99 -
82,75 79,17 -
Beta bull 0,93 0,98 -
Beta bear 0,89 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,23 -
Kurtosis 3,00 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index