Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,45 % -1,11 % -5,61 % -5,56 % -4,51 % 0,47 % -8,06 % - -
Categoria 0,09 % 0,18 % 0,44 % -1,93 % -1,43 % -0,96 % 3,49 % 5,21 % 2,73 % 5,90 %
Delta -0,12 % -0,63 % -1,55 % -3,68 % -4,14 % -3,55 % -3,01 % -13,27 % - -
Benchmark* 0,21 % -0,13 % -0,44 % -6,00 % -5,05 % -4,26 % 1,36 % -2,99 % -10,26 % 0,14 %
Delta -0,23 % -0,32 % -0,67 % 0,39 % -0,52 % -0,25 % -0,89 % -5,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,91 % 0,46 % -12,84 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,94 % -9,35 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta -2,10 % -4,48 % -3,49 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,55 % -1,52 % -1,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,49 % -2,52 % -
Categoria 3,79 % 1,62 % 0,59 %
Delta -2,29 % -4,14 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -0,64 % -1,31 % -
Rischio
Volatilità 8,29 % 7,44 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -6,87 % -13,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,64 % 5,82 % -
Sortino -0,24 -0,90 -
VAR 95 -1,55 % -1,68 % -
VAR 99 -4,05 % -3,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,71 -
TEV 1,50 % 2,33 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,56 -
Up Capture Ratio 1,05 1,02 -
Down Capture Ratio 1,09 1,10 -
Indice Omega 0,94 0,78 -
Reattività
Beta 1,05 1,06 -
96,96 90,48 -
Beta bull 1,19 1,06 -
Beta bear 0,98 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,48 -
Kurtosis 3,61 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index