Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,67 % -1,64 % 0,14 % -0,17 % -0,19 % -4,17 % -4,97 % - -
Categoria -0,23 % -0,36 % -1,97 % -0,51 % -0,07 % -0,69 % 0,52 % 9,32 % 1,81 % 10,62 %
Delta 0,13 % -0,30 % 0,33 % 0,65 % -0,10 % 0,50 % -4,69 % -14,29 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta 0,03 % -0,42 % -0,34 % -0,18 % -0,41 % -0,41 % -1,57 % -5,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,82 % 2,91 % 0,46 % -12,84 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -6,57 % -2,15 % -4,55 % -3,45 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,11 % -1,55 % -1,52 % -1,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,37 % -0,47 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta -6,95 % -4,14 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -1,38 % -1,35 % -
Rischio
Volatilità 6,84 % 6,81 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -8,41 % -8,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,23 % 5,21 % -
Sortino -1,35 -0,67 -
VAR 95 -1,15 % -1,19 % -
VAR 99 -4,05 % -3,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,23 -0,52 -
TEV 1,51 % 1,69 % -
Information ratio (IR) -0,91 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,91 1,06 -
Down Capture Ratio 1,02 1,15 -
Indice Omega 0,57 0,84 -
Reattività
Beta 1,01 1,08 -
95,12 94,39 -
Beta bull 1,21 1,13 -
Beta bear 1,01 1,00 -
Asimmetria
Skewness -2,14 -0,52 -
Kurtosis 8,26 3,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index