Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,30 % 1,01 % 0,09 % 1,16 % 0,68 % -0,89 % 1,76 % -12,81 % -
Categoria 0,04 % 0,05 % 0,18 % -0,66 % 0,38 % 0,78 % 0,59 % 12,01 % 2,66 % 12,14 %
Delta 0,05 % 0,24 % 0,84 % 0,76 % 0,78 % -0,10 % -1,49 % -10,25 % -15,47 % -
Benchmark* 0,07 % 0,24 % 0,88 % -0,04 % 1,21 % 1,40 % 0,05 % 6,21 % -7,07 % 3,75 %
Delta 0,02 % 0,06 % 0,13 % 0,13 % -0,05 % -0,72 % -0,95 % -4,45 % -5,73 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,14 % 2,90 % 0,79 % -12,85 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -6,87 % -2,25 % -4,34 % -3,56 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,44 % -1,55 % -1,20 % -1,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,33 % -0,44 % -3,25 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -1,85 % -3,68 % -3,53 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,95 % -1,37 % -1,29 %
Rischio
Volatilità 3,84 % 6,06 % 6,70 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,42 % -9,00 % -17,85 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,07 % 4,79 % 5,12 %
Sortino -1,10 -0,68 -1,04
VAR 95 -1,05 % -1,12 % -1,35 %
VAR 99 -1,13 % -3,94 % -3,00 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 -0,54 -0,80
TEV 0,59 % 0,73 % 1,19 %
Information ratio (IR) -1,60 -1,88 -1,09
Up Capture Ratio 0,99 1,00 1,00
Down Capture Ratio 1,08 1,09 1,07
Indice Omega 0,76 0,83 0,75
Reattività
Beta 1,03 1,03 1,03
R² 97,70 98,66 96,97
Beta bull 0,97 1,01 1,05
Beta bear 1,06 1,03 1,01
Asimmetria
Skewness -0,21 -1,04 -0,13
Kurtosis -0,73 5,68 3,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index