Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 0,52 % 1,58 % 0,00 % 0,92 % 1,12 % -0,03 % -1,01 % - -
Categoria 0,27 % 0,63 % 1,27 % 1,52 % 1,88 % 1,76 % 3,50 % 12,02 % 3,89 % 12,25 %
Delta 0,44 % -0,11 % 0,31 % -1,52 % -0,96 % -0,64 % -3,53 % -13,03 % - -
Benchmark* 0,69 % 0,48 % 1,55 % 0,50 % 1,69 % 1,89 % 1,80 % 3,89 % -6,23 % 3,83 %
Delta 0,03 % 0,04 % 0,03 % -0,50 % -0,78 % -0,77 % -1,84 % -4,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,14 % 2,90 % 0,79 % -12,85 % - - - -
Categoria 0,79 % 5,09 % 5,03 % -9,38 % 1,93 % 0,73 % 7,27 % -1,02 %
Delta -6,93 % -2,19 % -4,25 % -3,47 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,44 % -1,55 % -1,20 % -1,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,95 % -1,46 % -
Categoria 2,76 % 3,46 % 0,82 %
Delta -4,71 % -4,92 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -2,01 % -1,70 % -
Rischio
Volatilità 4,03 % 6,11 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -3,11 % -8,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,09 % 4,90 % -
Sortino -1,27 -0,90 -
VAR 95 -1,05 % -1,17 % -
VAR 99 -1,13 % -3,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 -0,72 -
TEV 0,51 % 0,70 % -
Information ratio (IR) -3,96 -2,43 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 1,14 1,10 -
Indice Omega 0,71 0,78 -
Reattività
Beta 1,06 1,04 -
98,72 98,80 -
Beta bull 1,05 1,02 -
Beta bear 1,08 1,03 -
Asimmetria
Skewness 0,39 -1,00 -
Kurtosis 0,84 5,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index