Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % 0,13 % -0,50 % 1,66 % 3,06 % 1,66 % -2,19 % 5,23 % - -
Categoria -0,74 % -0,03 % -0,89 % 0,78 % 1,27 % 0,78 % -2,98 % 4,75 % 2,04 % 18,91 %
Delta 0,22 % 0,16 % 0,39 % 0,88 % 1,79 % 0,88 % 0,79 % 0,48 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,33 % -1,02 % 1,12 % 1,85 % 1,12 % -3,24 % 4,10 % 2,46 % 23,30 %
Delta 0,34 % 0,46 % 0,51 % 0,54 % 1,21 % 0,54 % 1,05 % 1,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,30 % 7,92 % 0,69 % -6,52 % - - - -
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta 0,30 % 0,27 % -1,48 % 0,93 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 1,23 % -0,33 % -1,13 % 0,92 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,26 % 1,66 % -
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta 0,30 % 0,12 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta 1,16 % 0,21 % -
Rischio
Volatilità 9,15 % 8,47 % -
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -10,03 % -10,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,91 % 6,34 % -
Sortino -0,93 -0,22 -
VAR 95 -1,76 % -1,76 % -
VAR 99 -4,94 % -4,76 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,16 -
TEV 2,59 % 3,26 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,06 -
Up Capture Ratio 0,98 1,05 -
Down Capture Ratio 0,94 1,04 -
Indice Omega 0,73 0,95 -
Reattività
Beta 0,93 1,00 -
92,47 85,21 -
Beta bull 0,95 1,00 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,79 -0,70 -
Kurtosis 5,87 3,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index