Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,86 % -0,63 % 0,01 % 4,96 % 2,12 % 5,42 % 11,68 % 42,53 % - -
Categoria -0,55 % -1,17 % -1,33 % 1,51 % -4,75 % -2,81 % 2,84 % 28,23 % 54,29 % 72,85 %
Delta -0,31 % 0,54 % 1,34 % 3,45 % 6,87 % 8,22 % 8,84 % 14,30 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,47 % 0,58 % 1,70 % 3,77 % 8,00 % 9,75 % 5,94 % -3,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,23 % 12,17 % -15,53 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,71 % 25,69 % -7,64 % 8,66 %
Delta 1,67 % -1,95 % 0,55 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,99 % -7,31 % -2,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,39 % 9,21 % -
Categoria 4,91 % 6,74 % 9,09 %
Delta 7,48 % 2,47 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 3,56 % -1,85 % -
Rischio
Volatilità 16,02 % 15,10 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,74 % -15,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,73 % 10,78 % -
Sortino 0,79 0,60 -
VAR 95 -2,77 % -3,22 % -
VAR 99 -8,84 % -6,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 0,43 -
TEV 6,74 % 6,45 % -
Information ratio (IR) 0,53 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,94 0,96 -
Down Capture Ratio 0,85 1,00 -
Indice Omega 1,27 1,19 -
Reattività
Beta 0,82 0,91 -
86,39 82,55 -
Beta bull 0,83 0,82 -
Beta bear 0,72 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,64 -
Kurtosis 4,33 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR