Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,91 % 2,98 % 6,83 % 16,08 % 17,21 % 18,20 % 69,39 % - -
Categoria 0,56 % 1,01 % 3,04 % 5,54 % 8,16 % 3,55 % 7,42 % 39,48 % 54,81 % 85,08 %
Delta -0,29 % -0,10 % -0,07 % 1,29 % 7,93 % 13,66 % 10,77 % 29,91 % - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta -0,25 % -0,49 % -1,00 % -0,86 % 6,70 % 12,76 % 6,03 % 11,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,23 % 12,17 % -15,53 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,25 % -16,15 % 22,95 % 8,79 % 25,68 % -7,65 % 8,70 %
Delta 1,67 % -2,08 % 0,62 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,99 % -7,31 % -2,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,57 % 14,21 % -
Categoria 6,07 % 8,18 % 8,49 %
Delta 9,50 % 6,04 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 5,55 % 1,62 % -
Rischio
Volatilità 15,61 % 13,93 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -15,74 % -15,74 % -
Tempo di recupero 110 j 110 j -
DSR 11,42 % 9,58 % -
Sortino 1,13 1,18 -
VAR 95 -2,74 % -2,77 % -
VAR 99 -8,84 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,81 -
TEV 7,05 % 6,37 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,25 -
Up Capture Ratio 0,96 1,00 -
Down Capture Ratio 0,82 0,95 -
Indice Omega 1,38 1,36 -
Reattività
Beta 0,81 0,91 -
84,08 79,93 -
Beta bull 0,83 0,90 -
Beta bear 0,72 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,65 -
Kurtosis 5,02 2,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR