Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -2,39 % 2,36 % 0,22 % 3,25 % 2,25 % 9,59 % 53,65 % - -
Categoria -0,88 % -1,34 % 1,91 % -0,93 % -2,27 % -0,37 % 6,16 % 26,22 % 40,14 % 51,24 %
Delta 0,51 % -1,05 % 0,45 % 1,15 % 5,52 % 2,61 % 3,43 % 27,43 % - -
Benchmark* -1,73 % -3,08 % 1,81 % -1,90 % -2,84 % -1,44 % 4,62 % 28,50 % 44,26 % 56,03 %
Delta 1,36 % 0,68 % 0,55 % 2,12 % 6,08 % 3,69 % 4,97 % 25,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,47 % 28,05 % -11,59 % - - - - -
Categoria 14,13 % 14,44 % -12,63 % 9,46 % 6,44 % 21,69 % -11,65 % 12,19 %
Delta 9,34 % 13,61 % 1,04 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 8,27 % 11,92 % -0,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,38 % 15,91 % -
Categoria 7,87 % 8,56 % 7,36 %
Delta 3,50 % 7,35 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 4,98 % 6,71 % -
Rischio
Volatilità 22,28 % 17,48 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,49 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -24,09 % -24,09 % -
Tempo di recupero 217 j 217 j -
DSR 16,46 % 12,13 % -
Sortino 0,50 1,09 -
VAR 95 -6,63 % -3,25 % -
VAR 99 -11,16 % -6,72 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,75 -
TEV 11,18 % 10,76 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,62 -
Up Capture Ratio 0,87 0,83 -
Down Capture Ratio 0,75 0,66 -
Indice Omega 1,20 1,34 -
Reattività
Beta 0,97 0,82 -
74,90 65,50 -
Beta bull 1,17 0,87 -
Beta bear 1,18 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,69 -
Kurtosis 3,30 3,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR