Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,68 % 0,89 % 3,35 % 2,36 % -3,59 % -3,44 % -0,43 % - -
Categoria 0,08 % 0,35 % 0,73 % 2,21 % 4,16 % -0,72 % 2,14 % 17,25 % 19,13 % 25,30 %
Delta 0,29 % 0,33 % 0,16 % 1,14 % -1,80 % -2,88 % -5,59 % -17,68 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,21 % 0,71 % 2,74 % 4,24 % -2,56 % 1,49 % 20,29 % 26,40 % 41,68 %
Delta 0,47 % 0,47 % 0,18 % 0,61 % -1,89 % -1,03 % -4,93 % -20,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,19 % 2,70 % -12,73 % - - - - -
Categoria 10,70 % 7,80 % -8,00 % 7,02 % -1,84 % 11,56 % -0,98 % -3,59 %
Delta -6,50 % -5,10 % -4,74 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -10,47 % -6,87 % -5,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,78 % -1,12 % -
Categoria 3,07 % 5,15 % 3,55 %
Delta -5,85 % -6,27 % -
Benchmark* 2,84 % 5,99 % 4,73 %
Delta -5,62 % -7,11 % -
Rischio
Volatilità 8,62 % 7,24 % -
Volatilità Categoria 5,71 % 4,35 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,12 % 6,19 %
Max drawdown -10,28 % -10,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,14 % 5,94 % -
Sortino -0,74 -0,69 -
VAR 95 -2,87 % -2,22 % -
VAR 99 -3,27 % -3,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,57 -
TEV 4,97 % 4,99 % -
Information ratio (IR) -1,13 -1,42 -
Up Capture Ratio 0,73 0,68 -
Down Capture Ratio 0,99 1,05 -
Indice Omega 0,81 0,82 -
Reattività
Beta 0,88 0,87 -
67,92 53,70 -
Beta bull 1,10 0,82 -
Beta bear 0,83 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -1,03 -
Kurtosis 1,16 2,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index