Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,06 % -5,11 % -7,06 % -6,05 % -6,07 % -4,93 % -8,24 % - -
Categoria -0,12 % -0,66 % -4,16 % -5,85 % -2,31 % -5,09 % 2,11 % 7,66 % 18,26 % 14,86 %
Delta 0,32 % 0,59 % -0,96 % -1,20 % -3,74 % -0,98 % -7,05 % -15,90 % - -
Benchmark* 0,55 % 0,02 % -5,24 % -7,99 % -3,41 % -7,19 % 2,77 % 11,11 % 25,01 % 29,64 %
Delta -0,34 % -0,09 % 0,13 % 0,93 % -2,64 % 1,12 % -7,70 % -19,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,28 % 3,34 % -12,48 % - - - - -
Categoria 10,54 % 7,75 % -8,08 % 6,99 % -1,85 % 11,62 % -1,02 % -3,23 %
Delta -7,26 % -4,41 % -4,41 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -11,38 % -6,23 % -5,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,59 % -0,92 % -
Categoria 5,96 % 3,82 % 5,34 %
Delta -5,37 % -4,74 % -
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -7,42 % -6,72 % -
Rischio
Volatilità 6,30 % 6,87 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 4,66 % 4,67 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -5,12 % -10,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,13 % 5,52 % -
Sortino -0,55 -0,63 -
VAR 95 -2,05 % -1,83 % -
VAR 99 -2,94 % -3,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,51 -
TEV 4,70 % 4,73 % -
Information ratio (IR) -1,58 -1,42 -
Up Capture Ratio 0,57 0,64 -
Down Capture Ratio 0,88 0,96 -
Indice Omega 0,85 0,82 -
Reattività
Beta 0,73 0,80 -
51,22 56,03 -
Beta bull 0,76 0,81 -
Beta bear 0,73 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,88 -
Kurtosis 2,61 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index