Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 1,27 % 1,16 % -3,55 % 4,58 % 14,07 % 22,47 % 84,31 % 90,93 % -
Categoria 0,44 % 1,24 % 2,88 % -0,56 % 8,29 % 13,07 % 18,04 % 58,13 % 55,21 % 92,64 %
Delta 0,02 % 0,03 % -1,72 % -2,99 % -3,70 % 1,00 % 4,42 % 26,18 % 35,72 % -
Benchmark* 0,08 % 0,53 % 3,25 % -0,52 % 9,97 % 15,94 % 23,40 % 80,57 % 95,82 % 127,17 %
Delta 0,39 % 0,75 % -2,09 % -3,03 % -5,38 % -1,88 % -0,93 % 3,74 % -4,89 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,77 % 9,24 % 14,35 % -4,79 % - - - -
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 15,70 % 2,04 % 0,47 % 3,19 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,88 % -1,60 % -1,15 % -3,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,57 % 20,84 % 14,66 %
Categoria 17,73 % 14,58 % 9,57 %
Delta 8,84 % 6,26 % 5,09 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta 3,21 % 1,13 % -0,03 %
Rischio
Volatilità 13,08 % 14,02 % 15,27 %
Volatilità Categoria 11,21 % 11,99 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -9,93 % -17,54 % -19,01 %
Tempo di recupero 69 j 74 j 371 j
DSR 8,77 % 9,95 % 11,07 %
Sortino 2,80 1,81 1,13
VAR 95 -2,45 % -2,81 % -3,00 %
VAR 99 -6,52 % -6,52 % -6,77 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,29 0,82
TEV 4,57 % 3,92 % 3,57 %
Information ratio (IR) 0,70 0,29 -0,01
Up Capture Ratio 1,05 1,07 1,05
Down Capture Ratio 0,98 1,08 1,07
Indice Omega 1,99 1,61 1,39
Reattività
Beta 1,08 1,11 1,08
R² 88,33 93,05 95,04
Beta bull 1,08 1,12 1,08
Beta bear 1,21 1,16 1,10
Asimmetria
Skewness -1,02 -1,36 -1,12
Kurtosis 3,37 6,33 4,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR