Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,43 % 5,48 % 1,56 % 15,23 % 18,06 % 16,71 % 39,94 % - -
Categoria 0,25 % 0,46 % 4,18 % 1,50 % 10,86 % 12,73 % 10,22 % 32,92 % 71,99 % 50,27 %
Delta 0,17 % -0,02 % 1,30 % 0,06 % 4,37 % 5,33 % 6,50 % 7,02 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,34 % 3,85 % 2,53 % 13,59 % 16,15 % 18,05 % 44,41 % 87,82 % 66,93 %
Delta 0,23 % 0,09 % 1,63 % -0,98 % 1,64 % 1,91 % -1,34 % -4,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,24 % 14,35 % -4,79 % - - - - -
Categoria 7,29 % 14,25 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta 1,96 % 0,10 % 1,56 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -1,60 % -1,15 % -3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,86 % 11,18 % -
Categoria 9,34 % 9,68 % 13,51 %
Delta 5,52 % 1,50 % -
Benchmark* 16,75 % 12,49 % 15,58 %
Delta -1,89 % -1,31 % -
Rischio
Volatilità 16,91 % 15,31 % -
Volatilità Categoria 15,00 % 14,08 % 15,70 %
Volatilità Benchmark 14,81 % 14,14 % 15,87 %
Max drawdown -17,54 % -17,54 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,95 % 11,27 % -
Sortino 0,91 0,75 -
VAR 95 -2,91 % -3,24 % -
VAR 99 -10,56 % -6,77 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,55 -
TEV 3,85 % 3,16 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,41 -
Up Capture Ratio 1,06 1,03 -
Down Capture Ratio 1,14 1,07 -
Indice Omega 1,33 1,26 -
Reattività
Beta 1,12 1,06 -
95,89 96,06 -
Beta bull 1,13 1,09 -
Beta bear 1,14 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,75 -1,06 -
Kurtosis 7,75 4,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR