Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % 0,37 % -3,36 % 4,86 % 14,07 % 2,34 % 24,83 % 65,10 % - -
Categoria -0,25 % -0,22 % -3,49 % 2,75 % 8,11 % 0,61 % 14,31 % 44,76 % 58,32 % 69,94 %
Delta -0,30 % 0,59 % 0,13 % 2,12 % 5,95 % 1,73 % 10,53 % 20,34 % - -
Benchmark* -0,11 % -0,07 % -3,19 % 4,96 % 11,64 % 2,15 % 19,77 % 64,55 % 87,48 % 96,22 %
Delta -0,44 % 0,44 % -0,17 % -0,10 % 2,43 % 0,19 % 5,06 % 0,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,34 % 9,37 % 13,89 % -4,79 % - - - -
Categoria 23,05 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 14,29 % 1,88 % -0,50 % 1,77 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 6,45 % -1,48 % -1,61 % -3,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,37 % 19,47 % -
Categoria 19,42 % 13,60 % 12,24 %
Delta 12,95 % 5,87 % -
Benchmark* 26,18 % 18,49 % 16,12 %
Delta 6,19 % 0,98 % -
Rischio
Volatilità 16,71 % 14,35 % -
Volatilità Categoria 14,15 % 12,67 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 14,14 % 12,62 % 13,52 %
Max drawdown -17,80 % -17,80 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,08 % 10,08 % -
Sortino 2,51 1,63 -
VAR 95 -2,92 % -3,01 % -
VAR 99 -10,15 % -5,35 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 1,14 -
TEV 6,42 % 5,35 % -
Information ratio (IR) 0,96 0,18 -
Up Capture Ratio 1,20 1,07 -
Down Capture Ratio 1,19 1,09 -
Indice Omega 1,87 1,48 -
Reattività
Beta 1,10 1,06 -
85,88 86,37 -
Beta bull 0,98 1,09 -
Beta bear 1,05 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,78 -1,04 -
Kurtosis 7,74 4,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR