Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 1,64 % 3,29 % 4,17 % 7,69 % 21,50 % 24,93 % 60,41 % - -
Categoria 0,06 % 1,25 % 0,83 % 0,48 % 0,81 % 9,35 % 8,21 % 25,66 % 49,99 % 55,43 %
Delta 0,16 % 0,39 % 2,47 % 3,69 % 6,88 % 12,15 % 16,72 % 34,74 % - -
Benchmark* -0,21 % 1,69 % 1,24 % 1,04 % 1,21 % 11,55 % 10,64 % 36,10 % 72,37 % 80,17 %
Delta 0,43 % -0,05 % 2,05 % 3,13 % 6,48 % 9,96 % 14,29 % 24,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,51 % 12,84 % -15,48 % - - - - -
Categoria 5,47 % 13,63 % -13,93 % 22,11 % 0,69 % 23,98 % -12,83 % 10,87 %
Delta 14,05 % -0,79 % -1,54 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 11,25 % -2,89 % -5,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,85 % 16,41 % -
Categoria 5,68 % 7,73 % 8,84 %
Delta 15,17 % 8,68 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta 13,16 % 6,09 % -
Rischio
Volatilità 16,83 % 14,18 % -
Volatilità Categoria 13,17 % 12,29 % 13,10 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -14,64 % -14,64 % -
Tempo di recupero 63 j 63 j -
DSR 12,59 % 10,24 % -
Sortino 1,43 1,32 -
VAR 95 -4,85 % -3,35 % -
VAR 99 -8,94 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,95 -
TEV 6,83 % 7,28 % -
Information ratio (IR) 1,93 0,84 -
Up Capture Ratio 1,14 1,01 -
Down Capture Ratio 0,88 0,86 -
Indice Omega 1,51 1,40 -
Reattività
Beta 1,03 0,92 -
83,60 74,26 -
Beta bull 1,04 0,74 -
Beta bear 1,06 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -1,02 -
Kurtosis 4,48 2,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR