Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -2,39 % -0,68 % 3,27 % 8,28 % 5,26 % 15,92 % 70,61 % - -
Categoria -0,35 % -0,65 % 1,78 % 4,32 % 7,33 % 5,26 % 9,97 % 32,45 % 34,12 % 63,77 %
Delta 0,23 % -1,75 % -2,46 % -1,05 % 0,95 % 0,01 % 5,94 % 38,16 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,58 % 1,53 % 4,05 % 8,46 % 6,17 % 14,07 % 44,61 % 56,12 % 95,00 %
Delta 0,04 % -1,81 % -2,20 % -0,79 % -0,18 % -0,91 % 1,85 % 26,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,47 % 19,51 % 12,84 % -15,48 % - - - -
Categoria 14,88 % 5,56 % 13,60 % -13,88 % 22,14 % 0,66 % 23,93 % -12,77 %
Delta 13,59 % 13,95 % -0,76 % -1,60 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 8,75 % 11,25 % -2,89 % -5,68 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,10 % 20,69 % -
Categoria 12,20 % 10,76 % 6,56 %
Delta 4,90 % 9,93 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta 0,29 % 6,37 % -
Rischio
Volatilità 15,44 % 15,05 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -11,21 % -14,64 % -
Tempo di recupero 89 j 63 j -
DSR 10,21 % 10,54 % -
Sortino 1,48 1,68 -
VAR 95 -3,35 % -3,35 % -
VAR 99 -6,86 % -6,86 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 1,18 -
TEV 7,52 % 6,56 % -
Information ratio (IR) 0,04 0,97 -
Up Capture Ratio 1,03 1,09 -
Down Capture Ratio 1,03 0,93 -
Indice Omega 1,43 1,50 -
Reattività
Beta 1,09 1,05 -
76,73 81,16 -
Beta bull 1,16 1,07 -
Beta bear 1,15 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,93 -
Kurtosis 1,52 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR