Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,61 % 3,22 % 4,33 % 6,14 % 9,04 % 6,81 % 9,74 % 28,70 % - -
Categoria 1,22 % 1,01 % 3,98 % 7,29 % 9,06 % 7,10 % 12,55 % 34,35 % 35,65 % 65,70 %
Delta 0,39 % 2,21 % 0,35 % -1,15 % -0,03 % -0,29 % -2,81 % -5,65 % - -
Benchmark* 2,09 % 2,52 % 4,88 % 8,07 % 11,47 % 9,04 % 18,11 % 48,19 % 59,43 % 99,30 %
Delta -0,47 % 0,69 % -0,55 % -1,93 % -2,43 % -2,23 % -8,37 % -19,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,99 % 3,17 % 15,03 % -12,23 % - - - -
Categoria 14,88 % 5,56 % 13,60 % -13,88 % 22,14 % 0,66 % 23,93 % -12,77 %
Delta -3,89 % -2,39 % 1,44 % 1,64 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -8,73 % -5,10 % -0,69 % -2,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,90 % 8,81 % -
Categoria 12,20 % 10,76 % 6,56 %
Delta -4,29 % -1,95 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta -8,91 % -5,51 % -
Rischio
Volatilità 12,07 % 12,68 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -8,56 % -14,92 % -
Tempo di recupero - 238 j -
DSR 8,14 % 9,11 % -
Sortino 0,73 0,64 -
VAR 95 -2,27 % -2,72 % -
VAR 99 -4,91 % -4,91 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,46 -
TEV 3,82 % 3,42 % -
Information ratio (IR) -2,34 -1,61 -
Up Capture Ratio 0,80 0,87 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,22 1,18 -
Reattività
Beta 0,92 0,94 -
90,66 93,06 -
Beta bull 1,05 1,03 -
Beta bear 0,85 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,67 -
Kurtosis 0,96 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR